Download de dados históricos das opções de estoque
Opções de estoque download de dados históricos
Os assinantes da Optionistics que compraram pontos de dados históricos podem baixar dados históricos. O recurso de dados opcional dá direito a assinantes de 1.000.000 de pontos por mês. O saldo do ponto é reabastecido por mês, desde que a assinatura seja atual. Os pontos de dados não podem ser adquiridos sem uma assinatura.
Para baixar dados, insira o símbolo, tipo de dados e um intervalo de datas na página de download e clique em Ir. O saldo restante do ponto será exibido, assim como a data em que pontos adicionais serão adicionados. O custo do download também será exibido. O saldo do ponto será reduzido quando o botão Download for clicado. Clique no botão de download para baixar dados.
O download automatizado de dados não é suportado. As tentativas de baixar grandes quantidades de dados usando um processo automatizado podem resultar na suspensão da sua conta sem um reembolso.
Campos de dados disponíveis:
Data Aberto Alto Baixo Último Volume Fechar Volume total da opção Voltabilidade implícita indexada.
Data Símbolo Sob Expiração Greve Colocar / Ligar Comprar Preço Contrato Volume Aberto Interesse Implícito vol Delta Gamma Rho Theta Vega Não Padrão.
Data Símbolo Expiração Peg Price.
Os dados também podem ser baixados do recurso Cadeia de opções. Ao clicar no botão Download na tela da Cadeia de opções, a data e o símbolo serão pré-carregados na página de download.
Série e Dados de Negociação.
Daily Series adiciona, elimina e adiciona e exclui relatórios por troca disponível para download no formato TXT. Dez dias de informações históricas disponíveis.
Daily Series adiciona, elimina e adiciona e exclui relatórios por troca disponível para download no formato TXT. Dez dias de informações históricas disponíveis.
Consulta de informações da série no subjacente e no símbolo da opção. Inclui troca de negociação, data de série / contrato, greve e interesse aberto. Relatório visível em formato HTML.
Diariamente novas opções e listagens de futuros por mês. Dados arquivados por mês disponíveis a partir de janeiro de 2000.
Diretório de produtos listados Relata dados para download. Todos os produtos listados ou tipo de produto específico são filtráveis por sub-classificação, símbolo subjacente, símbolo de opções, nome do símbolo, trocas, limite de posição e tipo de produto. Relatório disponível no formato TXT.
Diretório de listagem de produtos listados por símbolo comercial ou subjacente, tipo de produto, nome do símbolo, troca exibida pelo símbolo ou nome subjacente. Relatório visível em formato HTML.
Diretório completo de produtos listados por dia baixável em formatos XML e CSV. Trinta dias de informações históricas disponíveis.
Dados de limite de posição diária e relatório de mudanças para classes de opções designadas, usando a fórmula fornecida pelas trocas de opções disponíveis para download no formato TXT. Trinta dias de dados históricos de rotura para relatórios de limite de posição disponíveis.
O National Customer Cleared Volume Reports é fornecido a pedido das trocas de opções participantes para facilitar o programa Penny. Os relatórios fornecem volume para várias opções listadas em ordem decrescente.
Cotação diária dos valores-limite agregados combinados em um relatório TXT para download das trocas comerciais. Trinta dias de informações históricas disponíveis.
Daily Equity Special Settlements relatório disponível em formatos HTML e TXT. Cinco anos de dados históricos disponíveis.
Relatórios FLEX de preço e aberto para opções de patrimônio e índice. Dois anos de dados históricos rolando disponíveis em formato HTML.
O relatório diário ELX Issues / Stops está disponível para download no formato TXT. OCC fornece os trinta (30) dias dos relatórios arquivados anteriores.
Cotações de ações atrasadas e opções Cadeias.
Uma publicação semanal de Equity Options (incluindo opções ETF) com aproximadamente uma semana de vencimento após a sua listagem inicial.
No âmbito do Programa Trimestral, uma troca de opções pode listar as séries de opções trimestrais (séries que expiram no fechamento do negócio no último dia útil do trimestre do calendário) para até cinco (5) classes de opções atualmente listadas que são opções ou opções do índice em fundos negociados em bolsa ("ETF").
Uma lista com links para cada informação de Preço de Liquidação do Futuro.
Este site discute as opções negociadas em bolsa emitidas pela The Options Clearing Corporation. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos das Opções Padronizadas. Podem ser obtidas cópias deste documento de seu corretor, de qualquer troca sobre quais opções são negociadas ou contatando The Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr., Suite 500, Chicago, IL 60606 (investmentervicestheocc).
& # 169; 2018 The Options Clearing Corporation. Todos os direitos reservados.
Opções de estoque download de dados históricos
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fonte de dados históricos de estoque [fechado]
Estou tentando fazer um simulador de mercado de ações (talvez eventualmente crescendo em uma IA de previsão), mas estou tendo problemas para encontrar dados para usar. Estou procurando uma fonte (esperançosamente gratuita) de dados históricos do mercado de ações.
Idealmente, seria um conjunto de dados de graus muito finos (segundo ou minuto) com preço e volume de cada símbolo no NASDAQ e na NYSE (e talvez outros se eu for aventureiro). Alguém sabe de uma fonte para essa informação?
Eu encontrei essa pergunta que indica que o Yahoo oferece dados históricos no formato CSV, mas não consegui descobrir como obtê-lo em um exame superficial do site vinculado.
Eu também não gosto da idéia de baixar os dados fragmentadamente em arquivos CSV. Imagino que o Yahoo ficaria chateado e me desligasse após os primeiros mil pedidos.
Eu também descobri uma outra pergunta que me fez pensar que eu atingiria o jackpot, mas, infelizmente, esse site OpenTick parece ter fechado suas portas. muito ruim, já que eu acho que eles eram exatamente o que eu queria.
Eu também poderia usar dados que são apenas abrir / fechar preço e volume de cada símbolo todos os dias, mas eu preferiria todos os dados se eu puder obtê-lo. Alguma outra sugestão?
fechado como fora do tópico por durron597, Kevin Brown, Bart, rene, Doorknob Jul 4 '15 às 18:35.
Esta pergunta parece ser fora do tópico. Os usuários que votaram para fechar deram esse motivo específico: "Questões que nos pedem para recomendar ou encontrar um livro, ferramenta, biblioteca de software, tutorial ou outro recurso fora do local são off-topic para o estouro de pilha, pois eles tendem a atrair respostas de opinião e Spam. Em vez disso, descreva o problema e o que foi feito até agora para resolvê-lo. & Quot; & ndash; durron597, Kevin Brown, Bart, rene, Doorknob Se esta questão pode ser reformulada para ajustar as regras no centro de ajuda, edite a questão.
18 Respostas.
Deixe-me adicionar meus 2 ¢, é meu trabalho para obter dados bons e limpos para um hedge-fund, eu vi um monte de fontes de dados e provedores de dados históricos. Isto é principalmente sobre dados de stock dos EUA.
Para começar, se você tiver algum dinheiro, não se preocupe com o download de dados do Yahoo, obtenha os dados do fim do dia diretamente dos dados CSI, é aí que o Yahoo obtém seus dados de EOD também AFAIK. Eles têm uma API onde você pode extrair os dados para o formato que desejar. Eu acho que a assinatura anual de dados é de alguns dólares de $ 100.
O principal problema com o download de dados de um serviço gratuito é que você só obtém ações que ainda existem, isso é chamado de Sobrevivência de Bias e pode dar-lhe resultados errados, se você olhar para muitas ações, porque você incluirá somente as que o fizeram assim muito longe e não os que foram des-listados.
Para brincar com alguns dados intraday eu examinaria IQFeed, eles fornecem várias APIs para extrair dados históricos, embora sejam principalmente uma roupa para feeds em tempo real. Mas aqui há algumas opções, alguns corretores oferecem downloads históricos de dados através de suas APIs, então, escolha seu veneno.
MAS, geralmente, todos esses dados não são muito limpos, uma vez que você realmente começa de volta, verá que alguns estoques estão faltando ou aparecem como dois símbolos diferentes, ou as divisões de estoque não são adequadamente contabilizadas, etc. E então você percebe que histórico Os dados de dividendos também são necessários, e então você começa a correr em círculos, corrigindo dados juntos de 100 fontes de dados diferentes e assim por diante. Então, para começar com um feed de dados "desconto" fará, mas assim que você executar backtests mais abrangentes, você pode encontrar problemas dependendo do que você faz. Se você apenas olha, digamos, os estoques S & P 500, isso não será tanto um problema, e um feed intraday "barato" fará.
O que você não encontrará é dados intraday gratuitos. Quero dizer, você pode encontrar alguns exemplos, tenho certeza que há algum lugar 5 anos de dados do MSFT tick que flutuam, mas isso não o levará muito longe.
Então, se você precisa do material real (livro de pedidos de nível II, todos os carrapatos como aconteceu em todas as trocas), uma opção "acessível", mas excelente, é a Nanex. Eles realmente enviarão você uma unidade com terabytes de dados. Se eu me lembro, é de cerca de US $ 3k-4K por ano de dados. Mas confie em mim, uma vez que você entenda o quão difícil é obter bons dados intradiários, você não vai pensar que isso é muito dinheiro.
Não é para desencorajá-lo, mas para obter bons dados, é difícil, de fato, de fato, muitos fundos de hedge e bancos gastam centenas de milhares de dólares por mês para obter dados em que possam confiar. Novamente, você pode começar em algum lugar e depois ir de lá, mas é bom ver isso um pouco no contexto.
Editar: A resposta acima é da minha própria experiência. Este registro de Caltech sobre os feeds de dados disponíveis dará mais informações e, especialmente, recomenda QuantQuote.
ESTA RESPOSTA NÃO É MAIS PRECISADA COMO A ALIMENTAÇÃO DE YAHOO ESCREVOU EXISTE.
Usando a abordagem CSV do Yahoo acima, você também pode obter dados históricos! Você pode fazer engenharia reversa do seguinte exemplo:
A lista completa de parâmetros:
Eu sei que você queria "livre", mas eu pensaria seriamente em obter os dados da csidata por cerca de US $ 300 / ano, se eu fosse você.
É o que o yahoo usa para fornecer seus dados.
Ele vem com uma API decente, e os dados são (tanto quanto eu posso dizer) muito limpos.
Você obtém 10 anos de história quando se inscreve, e depois atualiza todas as noites depois.
Eles também cuidam de todo tipo de coisas desagradáveis, como divisões e dividendos para você. Se ainda não descobriu a alegria que é a limpeza de dados, você não perceberá o quanto você precisa disso, até a primeira vez que seu ATS (Automated Trading System) pensa que algumas ações são realmente realmente baratas, só porque dividiu 2 : 1 e você não percebeu.
Do yahoo você pode obter os preços históricos do EOD (final do dia), ou preços em tempo real. Os preços do EOD são incrivelmente simples de baixar. Veja meu blog para obter explicações sobre como obter os dados e para exemplos de código C #.
Estou escrevendo um "motor" de dados em tempo real que baixa e armazena os preços em tempo real em um banco de dados. O motor inicialmente poderá baixar os preços históricos do Yahoo e Interactive Brokers e poderá armazenar os dados em um banco de dados de sua escolha: MS SQL, MySQL, SQLite, etc. É de código aberto, mas vou publicar mais Informações sobre o meu blog quando eu chegar mais perto de liberá-lo (dentro de alguns dias).
Outra opção é o eclipse trader. Ele permite gravar os dados históricos com granularidade com apenas 1 minuto e armazena os preços localmente em um arquivo de texto. Basicamente, baixa os dados em tempo real do Yahoo com um atraso de 15 minutos. Como queria uma solução mais robusta e trabalhando em um grande projeto escolar para o qual precisamos de dados, decidi escrever meu próprio mecanismo de feed de dados (o que mencionei acima).
Aqui é um exemplo de código C # que demonstra como baixar dados em tempo real:
No lado do banco de dados, uso uma conexão OleDb para o arquivo CSV para preencher um DataSet e, em seguida, atualizo meu banco de dados real através do DataSet, basicamente, é possível combinar todas as colunas do arquivo CSV retornado do Yahoo diretamente ao seu banco de dados (se o seu banco de dados não suportar inserções em lote de dados CSV, como SQLite). Caso contrário, inserir os dados é um one-liner. apenas lote insira o CSV em seu banco de dados.
Você pode ler mais sobre a formatação do URL aqui: gummy-stuff / Yahoo-data. htm.
Um conjunto de dados de cada símbolo no NASDAQ e NYSE em um intervalo de segundo ou minuto será enorme.
Digamos que existem um total de 4000 empresas listadas em ambas as bolsas (provavelmente no lado muito baixo, pois existem mais de 3200 empresas listadas no NASDAQ). Para os dados em um segundo intervalo, supondo que haja 6,5 horas de negociação em um dia, isso lhe proporcionaria 23400 pontos de dados por dia por empresa, ou cerca de 93,6 mil mil pontos de dados no total desse dia. Assumindo 200 dias de negociação em um ano, isso é cerca de 18.720.000.000 de pontos de dados por apenas um ano.
Talvez você queira começar com um conjunto menor primeiro?
O NASDAQ oferece 10 anos de dados EOD históricos para cada símbolo.
Você pode automatizar o processo de download desses dados.
Para os dados livres de viés de sobrevivência, a única fonte confiável que encontrei é QuantQuote (quantquote)
Os dados vêm em minutos, segundo, ou assinalar resolução, link para seus dados históricos de estoque.
Houve uma sugestão para o kibot acima. Gostaria de fazer uma pesquisa rápida no google antes de comprar com eles, você encontrará muitas postagens como esta com avisos sobre problemas de qualidade de dados do kibot. Também está dizendo que o seu supostamente sobrevivente de viés livre sp500 só tem 570 símbolos por 14 anos. Isso é praticamente impossível, sp500 muda de 1-2 símbolos por mês.
Infelizmente, os dados do ticker histórico que são gratuitos são difíceis de encontrar. Agora que o Opentick está morto, não conheço nenhum outro fornecedor.
Em uma vida anterior eu trabalhei para um hedgefund que tinha um sistema de negociação automatizado, e usamos dados historicamente profusamente.
Utilizamos o TickData para a nossa fonte. Seus preços eram razoáveis, e os dados tinham uma segunda resolução secundária.
Compramos 12 anos de dados intradiários da Kibot e estamos bastante satisfeitos com a qualidade.
Quanto aos requisitos de armazenamento: 12 anos de dados de 1 minuto para todas as ações dos EUA (mais de 8000 símbolos) é de cerca de 100 GB.
Com a situação dos dados tick-by-tick é pouco diferente. Se você gravar apenas o tempo e as vendas, seria cerca de 30 GB de dados por mês para todas as ações dos EUA. Se quiser armazenar as alterações de lances / pedidos junto com as transações, você pode esperar cerca de 150 GB por mês.
Eu espero que isso ajude. Por favor, deixe-me saber se há algo mais com o qual posso ajudá-lo.
Deixe-me adicionar uma fonte que acabei de descobrir, encontrada aqui.
Tem muitos dados de estoque históricos no formato csv e foi recolhido por Andy Pavlo, que, de acordo com sua página inicial, é "Professor Assistente do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Carnegie Mellon".
pavlo / datasets / stocks & ndash; miodf 3 de dezembro de 17 às 13h40.
Atualmente, a Mathematica oferece acesso aos preços das ações atuais e históricas, veja reference. wolfram / mathematica / ref / FinancialData. html, se você tiver uma cópia dele.
Você pode usar o yahoo para obter dados diários (um conjunto de dados muito mais gerenciável), mas você precisa estruturar as URLs. Veja este link. Você não está fazendo muitos pequenos pedidos, você está fazendo menos solicitações maiores. Muitos softwares grátis usam isso, então não devem desligá-lo.
EDIT: Este cara faz isso, talvez você possa dar uma olhada nas chamadas que seu software faz.
O Yahoo é a opção mais simples para obter dados preliminares gratuitos. O link descrito na resposta do eckesicle pode ser facilmente usado em um código python, mas primeiro você precisa de todos os tickers. Eu usaria a NYSE para este exemplo, mas isso também pode ser usado para diferentes trocas.
Utilizei esta página wiki para baixar todos os tickers da empresa com o seguinte script (não sou um Pythonist muito talentoso, desculpe se este código não seja muito eficiente):
Para fazer o download de cada ticker, usei outro script bastante semelhante:
Observe que a principal desvantagem desse método é que diferentes dados estão disponíveis para diferentes empresas - Empresas que não possuem dados existentes nas datas solicitadas (recém-listados) irão obter uma página 404.
Também tenha em mente que este método é apenas bom para dados preliminares - Se você realmente quer testar seu algoritmo, você deve pagar um pouco e usar um fornecedor de dados confiável, como CSIData ou outros.
Por que não modelar um mercado de ações falso com Brownian Motion?
Muitos recursos para fazê-lo. Fácil de implementar.
Eu uso o eodData. É bastante decente. Por 30 dólares por mês, você recebe 30 dias de barras de 1,5 e 60 minutos para todas as bolsas dos EUA e 1 ano de dados EOD para a maioria dos outros.
Gostaria de rastrear finance. google (para as cotações) - ou finance. yahoo.
Ambos irão retornar páginas html para a maioria das trocas em todo o mundo, incluindo histórico. Então, é apenas uma questão de analisar o HTML para extrair o que você precisa.
Eu fiz isso no passado, com grande sucesso. Alternativamente, se você não se importa em usar Perl - existem vários módulos no CPAN que fizeram esse trabalho para você - ou seja, extraindo aspas do Google / Yahoo.
Um antigo projeto meu usaria dados descarregáveis gratuitamente da EODData.
Preços históricos de opções.
Nós carregamos histórico histórico de preços de opções do final do dia para todas as opções de participação nos EUA, incluindo ações, índices e ETFs. O nosso histórico em massa começa em 2002 e os dados do SPX em 1990. Os nossos dados de fim de dia incluem o último preço, lance, pedido, volume e aberto.
Nossos produtos mais comprados são os dados históricos formatados CSV e as assinaturas de fim de dia. Clique em "Catálogo" no canto superior direito para ver uma lista de todos os nossos produtos.
Contate-Nos.
Questões? Ligue-nos para (941) 932-8435 entre as 9:00 e as 18:00 HNE.
Há muito a explorar. Aqui está o que recomendamos.
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Nossos Produtos Populares.
Nossos produtos de dados de opções históricos destacados e seus preços. Isso inclui os preços das opções históricas do final do dia para todas as ações opcionais, ETFs e índices nos EUA ..
Os dados Bare Bones não incluem Gregos, IV, Stock OHLC ou estatísticas de opções.
Os preços listados acima são apenas para comerciantes de varejo, não profissionais. Para obter uma cotação profissional, ligue ou envie-nos um e-mail.
. Servindo Clientes Satisfeitos Desde 2003.
Visão geral de nossos preços históricos preços de opções.
HistoricalOptionData carrega cotações de fim de dia para todas as opções de compra de ações para os mercados de ações dos EUA. Isso inclui todas as ações, índice e ETF, para cada greve e expiração. Não possuímos opções sobre futuros, commodities ou moedas Forex ou opções para outros países.
Quantos símbolos você carrega?
Atualmente, o número de ações, índices e ETFs que são opções são aproximadamente 4.085. Nós carregamos todas as opções listadas para esses símbolos, para todas as greves e todas as datas de validade. Num dia típico de negociação, trata-se de cerca de 620 000 contratos de opção distintos. Cada símbolo subjacente possui uma média de 150 contratos listados em qualquer momento.
Você carrega dados intraday?
Não. Todos os nossos dados são dados do fim do dia.
Quais símbolos você consegue?
O conjunto de dados de opções históricas abrange todos os símbolos que são opções negociadas em bolsa nos mercados de ações dos EUA.
Abaixo está uma lista dos símbolos ativos em novembro de 2014 em opções negociadas.
Opções de estoque download de dados históricos
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fonte de dados históricos de estoque [fechado]
Estou tentando fazer um simulador de mercado de ações (talvez eventualmente crescendo em uma IA de previsão), mas estou tendo problemas para encontrar dados para usar. Estou procurando uma fonte (esperançosamente gratuita) de dados históricos do mercado de ações.
Idealmente, seria um conjunto de dados de graus muito finos (segundo ou minuto) com preço e volume de cada símbolo no NASDAQ e na NYSE (e talvez outros se eu for aventureiro). Alguém sabe de uma fonte para essa informação?
Eu encontrei essa pergunta que indica que o Yahoo oferece dados históricos no formato CSV, mas não consegui descobrir como obtê-lo em um exame superficial do site vinculado.
Eu também não gosto da idéia de baixar os dados fragmentadamente em arquivos CSV. Imagino que o Yahoo ficaria chateado e me desligasse após os primeiros mil pedidos.
Eu também descobri uma outra pergunta que me fez pensar que eu atingiria o jackpot, mas, infelizmente, esse site OpenTick parece ter fechado suas portas. muito ruim, já que eu acho que eles eram exatamente o que eu queria.
Eu também poderia usar dados que são apenas abrir / fechar preço e volume de cada símbolo todos os dias, mas eu preferiria todos os dados se eu puder obtê-lo. Alguma outra sugestão?
fechado como fora do tópico por durron597, Kevin Brown, Bart, rene, Doorknob Jul 4 '15 às 18:35.
Esta pergunta parece ser fora do tópico. Os usuários que votaram para fechar deram esse motivo específico: "Questões que nos pedem para recomendar ou encontrar um livro, ferramenta, biblioteca de software, tutorial ou outro recurso fora do local são off-topic para o estouro de pilha, pois eles tendem a atrair respostas de opinião e Spam. Em vez disso, descreva o problema e o que foi feito até agora para resolvê-lo. & Quot; & ndash; durron597, Kevin Brown, Bart, rene, Doorknob Se esta questão pode ser reformulada para ajustar as regras no centro de ajuda, edite a questão.
18 Respostas.
Deixe-me adicionar meus 2 ¢, é meu trabalho para obter dados bons e limpos para um hedge-fund, eu vi um monte de fontes de dados e provedores de dados históricos. Isto é principalmente sobre dados de stock dos EUA.
Para começar, se você tiver algum dinheiro, não se preocupe com o download de dados do Yahoo, obtenha os dados do fim do dia diretamente dos dados CSI, é aí que o Yahoo obtém seus dados de EOD também AFAIK. Eles têm uma API onde você pode extrair os dados para o formato que desejar. Eu acho que a assinatura anual de dados é de alguns dólares de $ 100.
O principal problema com o download de dados de um serviço gratuito é que você só obtém ações que ainda existem, isso é chamado de Sobrevivência de Bias e pode dar-lhe resultados errados, se você olhar para muitas ações, porque você incluirá somente as que o fizeram assim muito longe e não os que foram des-listados.
Para brincar com alguns dados intraday eu examinaria IQFeed, eles fornecem várias APIs para extrair dados históricos, embora sejam principalmente uma roupa para feeds em tempo real. Mas aqui há algumas opções, alguns corretores oferecem downloads históricos de dados através de suas APIs, então, escolha seu veneno.
MAS, geralmente, todos esses dados não são muito limpos, uma vez que você realmente começa de volta, verá que alguns estoques estão faltando ou aparecem como dois símbolos diferentes, ou as divisões de estoque não são adequadamente contabilizadas, etc. E então você percebe que histórico Os dados de dividendos também são necessários, e então você começa a correr em círculos, corrigindo dados juntos de 100 fontes de dados diferentes e assim por diante. Então, para começar com um feed de dados "desconto" fará, mas assim que você executar backtests mais abrangentes, você pode encontrar problemas dependendo do que você faz. Se você apenas olha, digamos, os estoques S & P 500, isso não será tanto um problema, e um feed intraday "barato" fará.
O que você não encontrará é dados intraday gratuitos. Quero dizer, você pode encontrar alguns exemplos, tenho certeza que há algum lugar 5 anos de dados do MSFT tick que flutuam, mas isso não o levará muito longe.
Então, se você precisa do material real (livro de pedidos de nível II, todos os carrapatos como aconteceu em todas as trocas), uma opção "acessível", mas excelente, é a Nanex. Eles realmente enviarão você uma unidade com terabytes de dados. Se eu me lembro, é de cerca de US $ 3k-4K por ano de dados. Mas confie em mim, uma vez que você entenda o quão difícil é obter bons dados intradiários, você não vai pensar que isso é muito dinheiro.
Não é para desencorajá-lo, mas para obter bons dados, é difícil, de fato, de fato, muitos fundos de hedge e bancos gastam centenas de milhares de dólares por mês para obter dados em que possam confiar. Novamente, você pode começar em algum lugar e depois ir de lá, mas é bom ver isso um pouco no contexto.
Editar: A resposta acima é da minha própria experiência. Este registro de Caltech sobre os feeds de dados disponíveis dará mais informações e, especialmente, recomenda QuantQuote.
ESTA RESPOSTA NÃO É MAIS PRECISADA COMO A ALIMENTAÇÃO DE YAHOO ESCREVOU EXISTE.
Usando a abordagem CSV do Yahoo acima, você também pode obter dados históricos! Você pode fazer engenharia reversa do seguinte exemplo:
A lista completa de parâmetros:
Eu sei que você queria "livre", mas eu pensaria seriamente em obter os dados da csidata por cerca de US $ 300 / ano, se eu fosse você.
É o que o yahoo usa para fornecer seus dados.
Ele vem com uma API decente, e os dados são (tanto quanto eu posso dizer) muito limpos.
Você obtém 10 anos de história quando se inscreve, e depois atualiza todas as noites depois.
Eles também cuidam de todo tipo de coisas desagradáveis, como divisões e dividendos para você. Se ainda não descobriu a alegria que é a limpeza de dados, você não perceberá o quanto você precisa disso, até a primeira vez que seu ATS (Automated Trading System) pensa que algumas ações são realmente realmente baratas, só porque dividiu 2 : 1 e você não percebeu.
Do yahoo você pode obter os preços históricos do EOD (final do dia), ou preços em tempo real. Os preços do EOD são incrivelmente simples de baixar. Veja meu blog para obter explicações sobre como obter os dados e para exemplos de código C #.
Estou escrevendo um "motor" de dados em tempo real que baixa e armazena os preços em tempo real em um banco de dados. O motor inicialmente poderá baixar os preços históricos do Yahoo e Interactive Brokers e poderá armazenar os dados em um banco de dados de sua escolha: MS SQL, MySQL, SQLite, etc. É de código aberto, mas vou publicar mais Informações sobre o meu blog quando eu chegar mais perto de liberá-lo (dentro de alguns dias).
Outra opção é o eclipse trader. Ele permite gravar os dados históricos com granularidade com apenas 1 minuto e armazena os preços localmente em um arquivo de texto. Basicamente, baixa os dados em tempo real do Yahoo com um atraso de 15 minutos. Como queria uma solução mais robusta e trabalhando em um grande projeto escolar para o qual precisamos de dados, decidi escrever meu próprio mecanismo de feed de dados (o que mencionei acima).
Aqui é um exemplo de código C # que demonstra como baixar dados em tempo real:
No lado do banco de dados, uso uma conexão OleDb para o arquivo CSV para preencher um DataSet e, em seguida, atualizo meu banco de dados real através do DataSet, basicamente, é possível combinar todas as colunas do arquivo CSV retornado do Yahoo diretamente ao seu banco de dados (se o seu banco de dados não suportar inserções em lote de dados CSV, como SQLite). Caso contrário, inserir os dados é um one-liner. apenas lote insira o CSV em seu banco de dados.
Você pode ler mais sobre a formatação do URL aqui: gummy-stuff / Yahoo-data. htm.
Um conjunto de dados de cada símbolo no NASDAQ e NYSE em um intervalo de segundo ou minuto será enorme.
Digamos que existem um total de 4000 empresas listadas em ambas as bolsas (provavelmente no lado muito baixo, pois existem mais de 3200 empresas listadas no NASDAQ). Para os dados em um segundo intervalo, supondo que haja 6,5 horas de negociação em um dia, isso lhe proporcionaria 23400 pontos de dados por dia por empresa, ou cerca de 93,6 mil mil pontos de dados no total desse dia. Assumindo 200 dias de negociação em um ano, isso é cerca de 18.720.000.000 de pontos de dados por apenas um ano.
Talvez você queira começar com um conjunto menor primeiro?
O NASDAQ oferece 10 anos de dados EOD históricos para cada símbolo.
Você pode automatizar o processo de download desses dados.
Para os dados livres de viés de sobrevivência, a única fonte confiável que encontrei é QuantQuote (quantquote)
Os dados vêm em minutos, segundo, ou assinalar resolução, link para seus dados históricos de estoque.
Houve uma sugestão para o kibot acima. Gostaria de fazer uma pesquisa rápida no google antes de comprar com eles, você encontrará muitas postagens como esta com avisos sobre problemas de qualidade de dados do kibot. Também está dizendo que o seu supostamente sobrevivente de viés livre sp500 só tem 570 símbolos por 14 anos. Isso é praticamente impossível, sp500 muda de 1-2 símbolos por mês.
Infelizmente, os dados do ticker histórico que são gratuitos são difíceis de encontrar. Agora que o Opentick está morto, não conheço nenhum outro fornecedor.
Em uma vida anterior eu trabalhei para um hedgefund que tinha um sistema de negociação automatizado, e usamos dados historicamente profusamente.
Utilizamos o TickData para a nossa fonte. Seus preços eram razoáveis, e os dados tinham uma segunda resolução secundária.
Compramos 12 anos de dados intradiários da Kibot e estamos bastante satisfeitos com a qualidade.
Quanto aos requisitos de armazenamento: 12 anos de dados de 1 minuto para todas as ações dos EUA (mais de 8000 símbolos) é de cerca de 100 GB.
Com a situação dos dados tick-by-tick é pouco diferente. Se você gravar apenas o tempo e as vendas, seria cerca de 30 GB de dados por mês para todas as ações dos EUA. Se quiser armazenar as alterações de lances / pedidos junto com as transações, você pode esperar cerca de 150 GB por mês.
Eu espero que isso ajude. Por favor, deixe-me saber se há algo mais com o qual posso ajudá-lo.
Deixe-me adicionar uma fonte que acabei de descobrir, encontrada aqui.
Tem muitos dados de estoque históricos no formato csv e foi recolhido por Andy Pavlo, que, de acordo com sua página inicial, é "Professor Assistente do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Carnegie Mellon".
pavlo / datasets / stocks & ndash; miodf 3 de dezembro de 17 às 13h40.
Atualmente, a Mathematica oferece acesso aos preços das ações atuais e históricas, veja reference. wolfram / mathematica / ref / FinancialData. html, se você tiver uma cópia dele.
Você pode usar o yahoo para obter dados diários (um conjunto de dados muito mais gerenciável), mas você precisa estruturar as URLs. Veja este link. Você não está fazendo muitos pequenos pedidos, você está fazendo menos solicitações maiores. Muitos softwares grátis usam isso, então não devem desligá-lo.
EDIT: Este cara faz isso, talvez você possa dar uma olhada nas chamadas que seu software faz.
O Yahoo é a opção mais simples para obter dados preliminares gratuitos. O link descrito na resposta do eckesicle pode ser facilmente usado em um código python, mas primeiro você precisa de todos os tickers. Eu usaria a NYSE para este exemplo, mas isso também pode ser usado para diferentes trocas.
Utilizei esta página wiki para baixar todos os tickers da empresa com o seguinte script (não sou um Pythonist muito talentoso, desculpe se este código não seja muito eficiente):
Para fazer o download de cada ticker, usei outro script bastante semelhante:
Observe que a principal desvantagem desse método é que diferentes dados estão disponíveis para diferentes empresas - Empresas que não possuem dados existentes nas datas solicitadas (recém-listados) irão obter uma página 404.
Também tenha em mente que este método é apenas bom para dados preliminares - Se você realmente quer testar seu algoritmo, você deve pagar um pouco e usar um fornecedor de dados confiável, como CSIData ou outros.
Por que não modelar um mercado de ações falso com Brownian Motion?
Muitos recursos para fazê-lo. Fácil de implementar.
Eu uso o eodData. É bastante decente. Por 30 dólares por mês, você recebe 30 dias de barras de 1,5 e 60 minutos para todas as bolsas dos EUA e 1 ano de dados EOD para a maioria dos outros.
Gostaria de rastrear finance. google (para as cotações) - ou finance. yahoo.
Ambos irão retornar páginas html para a maioria das trocas em todo o mundo, incluindo histórico. Então, é apenas uma questão de analisar o HTML para extrair o que você precisa.
Eu fiz isso no passado, com grande sucesso. Alternativamente, se você não se importa em usar Perl - existem vários módulos no CPAN que fizeram esse trabalho para você - ou seja, extraindo aspas do Google / Yahoo.
Um antigo projeto meu usaria dados descarregáveis gratuitamente da EODData.
Opções de estoque download de dados históricos
(para opções de equidade nos EUA, inclui também o snap de 3-45 horas)
Os dados são entregues em arquivos csv (um tipo de dados em 1 arquivo) Solução de banco de dados gerenciado onde os dados são entregues em uma estrutura de banco de dados nativa O serviço de atualização diária contínua está disponível para qualquer tipo de entrega no mesmo dia após o fechamento.
Compressão de entrega de arquivos csv, com os dados de cada estoque em um arquivo separado Implementação de dados no ecossistema Bigdata.
Os dados são entregues em arquivos csv (um tipo de dados em 1 arquivo) Solução de banco de dados gerenciado onde os dados são entregues em uma estrutura de banco de dados nativa O serviço de atualização diária está disponível para qualquer tipo de entrega no mesmo dia após o fechamento.
para pedir os dados,
Cobertura abrangente dos mercados mundiais. A primeira história começa em 2000 para os dados do final do dia (incluindo o histórico de snap de 3-45 horas para os EUA desde 2005) e desde 2011 para dados intradiários. O serviço de atualização diária em curso está disponível. Informações complementares incluem Dividendos, Ações Corporativas, Taxas de juros. O cliente define o universo dos instrumentos, o comprimento do histórico necessário, os conjuntos de dados necessários. O preço flexível é baseado no que o cliente precisa, então você não pagará por dados desnecessários. Processamento preciso de mudanças de ticker e ações corporativas para histórico contínuo. A qualidade dos nossos dados foi revisada e verificada pelos nossos clientes profissionais desde 2000.
Para pequenas encomendas e US $ 250, recomendamos usar o Data Download Wizard em nosso site.
No intervalo de opções de IVolatility do final do dia (EOD) e intraday, os Opções de Dados oferecem a fonte mais completa e precisa de preços das opções e as volatilidades implícitas disponíveis, usadas pelas empresas líderes em todo o mundo.
Obter através da App Store Leia esta publicação em nosso aplicativo!
fonte de dados históricos de estoque [fechado]
Estou tentando fazer um simulador de mercado de ações (talvez eventualmente crescendo em uma IA de previsão), mas estou tendo problemas para encontrar dados para usar. Estou procurando uma fonte (esperançosamente gratuita) de dados históricos do mercado de ações.
Idealmente, seria um conjunto de dados de graus muito finos (segundo ou minuto) com preço e volume de cada símbolo no NASDAQ e na NYSE (e talvez outros se eu for aventureiro). Alguém sabe de uma fonte para essa informação?
Eu encontrei essa pergunta que indica que o Yahoo oferece dados históricos no formato CSV, mas não consegui descobrir como obtê-lo em um exame superficial do site vinculado.
Eu também não gosto da idéia de baixar os dados fragmentadamente em arquivos CSV. Imagino que o Yahoo ficaria chateado e me desligasse após os primeiros mil pedidos.
Eu também descobri uma outra pergunta que me fez pensar que eu atingiria o jackpot, mas, infelizmente, esse site OpenTick parece ter fechado suas portas. muito ruim, já que eu acho que eles eram exatamente o que eu queria.
Eu também poderia usar dados que são apenas abrir / fechar preço e volume de cada símbolo todos os dias, mas eu preferiria todos os dados se eu puder obtê-lo. Alguma outra sugestão?
fechado como fora do tópico por durron597, Kevin Brown, Bart, rene, Doorknob Jul 4 '15 às 18:35.
Esta pergunta parece ser fora do tópico. Os usuários que votaram para fechar deram esse motivo específico: "Questões que nos pedem para recomendar ou encontrar um livro, ferramenta, biblioteca de software, tutorial ou outro recurso fora do local são off-topic para o estouro de pilha, pois eles tendem a atrair respostas de opinião e Spam. Em vez disso, descreva o problema e o que foi feito até agora para resolvê-lo. & Quot; & ndash; durron597, Kevin Brown, Bart, rene, Doorknob Se esta questão pode ser reformulada para ajustar as regras no centro de ajuda, edite a questão.
18 Respostas.
Deixe-me adicionar meus 2 ¢, é meu trabalho para obter dados bons e limpos para um hedge-fund, eu vi um monte de fontes de dados e provedores de dados históricos. Isto é principalmente sobre dados de stock dos EUA.
Para começar, se você tiver algum dinheiro, não se preocupe com o download de dados do Yahoo, obtenha os dados do fim do dia diretamente dos dados CSI, é aí que o Yahoo obtém seus dados de EOD também AFAIK. Eles têm uma API onde você pode extrair os dados para o formato que desejar. Eu acho que a assinatura anual de dados é de alguns dólares de $ 100.
O principal problema com o download de dados de um serviço gratuito é que você só obtém ações que ainda existem, isso é chamado de Sobrevivência de Bias e pode dar-lhe resultados errados, se você olhar para muitas ações, porque você incluirá somente as que o fizeram assim muito longe e não os que foram des-listados.
Para brincar com alguns dados intraday eu examinaria IQFeed, eles fornecem várias APIs para extrair dados históricos, embora sejam principalmente uma roupa para feeds em tempo real. Mas aqui há algumas opções, alguns corretores oferecem downloads históricos de dados através de suas APIs, então, escolha seu veneno.
MAS, geralmente, todos esses dados não são muito limpos, uma vez que você realmente começa de volta, verá que alguns estoques estão faltando ou aparecem como dois símbolos diferentes, ou as divisões de estoque não são adequadamente contabilizadas, etc. E então você percebe que histórico Os dados de dividendos também são necessários, e então você começa a correr em círculos, corrigindo dados juntos de 100 fontes de dados diferentes e assim por diante. Então, para começar com um feed de dados "desconto" fará, mas assim que você executar backtests mais abrangentes, você pode encontrar problemas dependendo do que você faz. Se você apenas olha, digamos, os estoques S & P 500, isso não será tanto um problema, e um feed intraday "barato" fará.
O que você não encontrará é dados intraday gratuitos. Quero dizer, você pode encontrar alguns exemplos, tenho certeza que há algum lugar 5 anos de dados do MSFT tick que flutuam, mas isso não o levará muito longe.
Então, se você precisa do material real (livro de pedidos de nível II, todos os carrapatos como aconteceu em todas as trocas), uma opção "acessível", mas excelente, é a Nanex. Eles realmente enviarão você uma unidade com terabytes de dados. Se eu me lembro, é de cerca de US $ 3k-4K por ano de dados. Mas confie em mim, uma vez que você entenda o quão difícil é obter bons dados intradiários, você não vai pensar que isso é muito dinheiro.
Não é para desencorajá-lo, mas para obter bons dados, é difícil, de fato, de fato, muitos fundos de hedge e bancos gastam centenas de milhares de dólares por mês para obter dados em que possam confiar. Novamente, você pode começar em algum lugar e depois ir de lá, mas é bom ver isso um pouco no contexto.
Editar: A resposta acima é da minha própria experiência. Este registro de Caltech sobre os feeds de dados disponíveis dará mais informações e, especialmente, recomenda QuantQuote.
ESTA RESPOSTA NÃO É MAIS PRECISADA COMO A ALIMENTAÇÃO DE YAHOO ESCREVOU EXISTE.
Usando a abordagem CSV do Yahoo acima, você também pode obter dados históricos! Você pode fazer engenharia reversa do seguinte exemplo:
A lista completa de parâmetros:
Eu sei que você queria "livre", mas eu pensaria seriamente em obter os dados da csidata por cerca de US $ 300 / ano, se eu fosse você.
É o que o yahoo usa para fornecer seus dados.
Ele vem com uma API decente, e os dados são (tanto quanto eu posso dizer) muito limpos.
Você obtém 10 anos de história quando se inscreve, e depois atualiza todas as noites depois.
Eles também cuidam de todo tipo de coisas desagradáveis, como divisões e dividendos para você. Se ainda não descobriu a alegria que é a limpeza de dados, você não perceberá o quanto você precisa disso, até a primeira vez que seu ATS (Automated Trading System) pensa que algumas ações são realmente realmente baratas, só porque dividiu 2 : 1 e você não percebeu.
Do yahoo você pode obter os preços históricos do EOD (final do dia), ou preços em tempo real. Os preços do EOD são incrivelmente simples de baixar. Veja meu blog para obter explicações sobre como obter os dados e para exemplos de código C #.
Estou escrevendo um "motor" de dados em tempo real que baixa e armazena os preços em tempo real em um banco de dados. O motor inicialmente poderá baixar os preços históricos do Yahoo e Interactive Brokers e poderá armazenar os dados em um banco de dados de sua escolha: MS SQL, MySQL, SQLite, etc. É de código aberto, mas vou publicar mais Informações sobre o meu blog quando eu chegar mais perto de liberá-lo (dentro de alguns dias).
Outra opção é o eclipse trader. Ele permite gravar os dados históricos com granularidade com apenas 1 minuto e armazena os preços localmente em um arquivo de texto. Basicamente, baixa os dados em tempo real do Yahoo com um atraso de 15 minutos. Como queria uma solução mais robusta e trabalhando em um grande projeto escolar para o qual precisamos de dados, decidi escrever meu próprio mecanismo de feed de dados (o que mencionei acima).
Aqui é um exemplo de código C # que demonstra como baixar dados em tempo real:
No lado do banco de dados, uso uma conexão OleDb para o arquivo CSV para preencher um DataSet e, em seguida, atualizo meu banco de dados real através do DataSet, basicamente, é possível combinar todas as colunas do arquivo CSV retornado do Yahoo diretamente ao seu banco de dados (se o seu banco de dados não suportar inserções em lote de dados CSV, como SQLite). Caso contrário, inserir os dados é um one-liner. apenas lote insira o CSV em seu banco de dados.
Você pode ler mais sobre a formatação do URL aqui: gummy-stuff / Yahoo-data. htm.
Um conjunto de dados de cada símbolo no NASDAQ e NYSE em um intervalo de segundo ou minuto será enorme.
Digamos que existem um total de 4000 empresas listadas em ambas as bolsas (provavelmente no lado muito baixo, pois existem mais de 3200 empresas listadas no NASDAQ). Para os dados em um segundo intervalo, supondo que haja 6,5 horas de negociação em um dia, isso lhe proporcionaria 23400 pontos de dados por dia por empresa, ou cerca de 93,6 mil mil pontos de dados no total desse dia. Assumindo 200 dias de negociação em um ano, isso é cerca de 18.720.000.000 de pontos de dados por apenas um ano.
Talvez você queira começar com um conjunto menor primeiro?
O NASDAQ oferece 10 anos de dados EOD históricos para cada símbolo.
Você pode automatizar o processo de download desses dados.
Para os dados livres de viés de sobrevivência, a única fonte confiável que encontrei é QuantQuote (quantquote)
Os dados vêm em minutos, segundo, ou assinalar resolução, link para seus dados históricos de estoque.
Houve uma sugestão para o kibot acima. Gostaria de fazer uma pesquisa rápida no google antes de comprar com eles, você encontrará muitas postagens como esta com avisos sobre problemas de qualidade de dados do kibot. Também está dizendo que o seu supostamente sobrevivente de viés livre sp500 só tem 570 símbolos por 14 anos. Isso é praticamente impossível, sp500 muda de 1-2 símbolos por mês.
Infelizmente, os dados do ticker histórico que são gratuitos são difíceis de encontrar. Agora que o Opentick está morto, não conheço nenhum outro fornecedor.
Em uma vida anterior eu trabalhei para um hedgefund que tinha um sistema de negociação automatizado, e usamos dados historicamente profusamente.
Utilizamos o TickData para a nossa fonte. Seus preços eram razoáveis, e os dados tinham uma segunda resolução secundária.
Compramos 12 anos de dados intradiários da Kibot e estamos bastante satisfeitos com a qualidade.
Quanto aos requisitos de armazenamento: 12 anos de dados de 1 minuto para todas as ações dos EUA (mais de 8000 símbolos) é de cerca de 100 GB.
Com a situação dos dados tick-by-tick é pouco diferente. Se você gravar apenas o tempo e as vendas, seria cerca de 30 GB de dados por mês para todas as ações dos EUA. Se quiser armazenar as alterações de lances / pedidos junto com as transações, você pode esperar cerca de 150 GB por mês.
Eu espero que isso ajude. Por favor, deixe-me saber se há algo mais com o qual posso ajudá-lo.
Deixe-me adicionar uma fonte que acabei de descobrir, encontrada aqui.
Tem muitos dados de estoque históricos no formato csv e foi recolhido por Andy Pavlo, que, de acordo com sua página inicial, é "Professor Assistente do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Carnegie Mellon".
pavlo / datasets / stocks & ndash; miodf 3 de dezembro de 17 às 13h40.
Atualmente, a Mathematica oferece acesso aos preços das ações atuais e históricas, veja reference. wolfram / mathematica / ref / FinancialData. html, se você tiver uma cópia dele.
Você pode usar o yahoo para obter dados diários (um conjunto de dados muito mais gerenciável), mas você precisa estruturar as URLs. Veja este link. Você não está fazendo muitos pequenos pedidos, você está fazendo menos solicitações maiores. Muitos softwares grátis usam isso, então não devem desligá-lo.
EDIT: Este cara faz isso, talvez você possa dar uma olhada nas chamadas que seu software faz.
O Yahoo é a opção mais simples para obter dados preliminares gratuitos. O link descrito na resposta do eckesicle pode ser facilmente usado em um código python, mas primeiro você precisa de todos os tickers. Eu usaria a NYSE para este exemplo, mas isso também pode ser usado para diferentes trocas.
Utilizei esta página wiki para baixar todos os tickers da empresa com o seguinte script (não sou um Pythonist muito talentoso, desculpe se este código não seja muito eficiente):
Para fazer o download de cada ticker, usei outro script bastante semelhante:
Observe que a principal desvantagem desse método é que diferentes dados estão disponíveis para diferentes empresas - Empresas que não possuem dados existentes nas datas solicitadas (recém-listados) irão obter uma página 404.
Também tenha em mente que este método é apenas bom para dados preliminares - Se você realmente quer testar seu algoritmo, você deve pagar um pouco e usar um fornecedor de dados confiável, como CSIData ou outros.
Por que não modelar um mercado de ações falso com Brownian Motion?
Muitos recursos para fazê-lo. Fácil de implementar.
Eu uso o eodData. É bastante decente. Por 30 dólares por mês, você recebe 30 dias de barras de 1,5 e 60 minutos para todas as bolsas dos EUA e 1 ano de dados EOD para a maioria dos outros.
Gostaria de rastrear finance. google (para as cotações) - ou finance. yahoo.
Ambos irão retornar páginas html para a maioria das trocas em todo o mundo, incluindo histórico. Então, é apenas uma questão de analisar o HTML para extrair o que você precisa.
Eu fiz isso no passado, com grande sucesso. Alternativamente, se você não se importa em usar Perl - existem vários módulos no CPAN que fizeram esse trabalho para você - ou seja, extraindo aspas do Google / Yahoo.
Um antigo projeto meu usaria dados descarregáveis gratuitamente da EODData.
Preços históricos de opções.
Nós carregamos histórico histórico de preços de opções do final do dia para todas as opções de participação nos EUA, incluindo ações, índices e ETFs. O nosso histórico em massa começa em 2002 e os dados do SPX em 1990. Os nossos dados de fim de dia incluem o último preço, lance, pedido, volume e aberto.
Nossos produtos mais comprados são os dados históricos formatados CSV e as assinaturas de fim de dia. Clique em "Catálogo" no canto superior direito para ver uma lista de todos os nossos produtos.
Contate-Nos.
Questões? Ligue-nos para (941) 932-8435 entre as 9:00 e as 18:00 HNE.
Há muito a explorar. Aqui está o que recomendamos.
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Nossos Produtos Populares.
Nossos produtos de dados de opções históricos destacados e seus preços. Isso inclui os preços das opções históricas do final do dia para todas as ações opcionais, ETFs e índices nos EUA ..
Os dados Bare Bones não incluem Gregos, IV, Stock OHLC ou estatísticas de opções.
Os preços listados acima são apenas para comerciantes de varejo, não profissionais. Para obter uma cotação profissional, ligue ou envie-nos um e-mail.
. Servindo Clientes Satisfeitos Desde 2003.
Visão geral de nossos preços históricos preços de opções.
HistoricalOptionData carrega cotações de fim de dia para todas as opções de compra de ações para os mercados de ações dos EUA. Isso inclui todas as ações, índice e ETF, para cada greve e expiração. Não possuímos opções sobre futuros, commodities ou moedas Forex ou opções para outros países.
Quantos símbolos você carrega?
Atualmente, o número de ações, índices e ETFs que são opções são aproximadamente 4.085. Nós carregamos todas as opções listadas para esses símbolos, para todas as greves e todas as datas de validade. Num dia típico de negociação, trata-se de cerca de 620 000 contratos de opção distintos. Cada símbolo subjacente possui uma média de 150 contratos listados em qualquer momento.
Você carrega dados intraday?
Não. Todos os nossos dados são dados do fim do dia.
Quais símbolos você consegue?
O conjunto de dados de opções históricas abrange todos os símbolos que são opções negociadas em bolsa nos mercados de ações dos EUA.
Abaixo está uma lista dos símbolos ativos em novembro de 2014 em opções negociadas.
Opções de estoque download de dados históricos
Obter através da App Store Leia esta publicação em nosso aplicativo!
fonte de dados históricos de estoque [fechado]
Estou tentando fazer um simulador de mercado de ações (talvez eventualmente crescendo em uma IA de previsão), mas estou tendo problemas para encontrar dados para usar. Estou procurando uma fonte (esperançosamente gratuita) de dados históricos do mercado de ações.
Idealmente, seria um conjunto de dados de graus muito finos (segundo ou minuto) com preço e volume de cada símbolo no NASDAQ e na NYSE (e talvez outros se eu for aventureiro). Alguém sabe de uma fonte para essa informação?
Eu encontrei essa pergunta que indica que o Yahoo oferece dados históricos no formato CSV, mas não consegui descobrir como obtê-lo em um exame superficial do site vinculado.
Eu também não gosto da idéia de baixar os dados fragmentadamente em arquivos CSV. Imagino que o Yahoo ficaria chateado e me desligasse após os primeiros mil pedidos.
Eu também descobri uma outra pergunta que me fez pensar que eu atingiria o jackpot, mas, infelizmente, esse site OpenTick parece ter fechado suas portas. muito ruim, já que eu acho que eles eram exatamente o que eu queria.
Eu também poderia usar dados que são apenas abrir / fechar preço e volume de cada símbolo todos os dias, mas eu preferiria todos os dados se eu puder obtê-lo. Alguma outra sugestão?
fechado como fora do tópico por durron597, Kevin Brown, Bart, rene, Doorknob Jul 4 '15 às 18:35.
Esta pergunta parece ser fora do tópico. Os usuários que votaram para fechar deram esse motivo específico: "Questões que nos pedem para recomendar ou encontrar um livro, ferramenta, biblioteca de software, tutorial ou outro recurso fora do local são off-topic para o estouro de pilha, pois eles tendem a atrair respostas de opinião e Spam. Em vez disso, descreva o problema e o que foi feito até agora para resolvê-lo. & Quot; & ndash; durron597, Kevin Brown, Bart, rene, Doorknob Se esta questão pode ser reformulada para ajustar as regras no centro de ajuda, edite a questão.
18 Respostas.
Deixe-me adicionar meus 2 ¢, é meu trabalho para obter dados bons e limpos para um hedge-fund, eu vi um monte de fontes de dados e provedores de dados históricos. Isto é principalmente sobre dados de stock dos EUA.
Para começar, se você tiver algum dinheiro, não se preocupe com o download de dados do Yahoo, obtenha os dados do fim do dia diretamente dos dados CSI, é aí que o Yahoo obtém seus dados de EOD também AFAIK. Eles têm uma API onde você pode extrair os dados para o formato que desejar. Eu acho que a assinatura anual de dados é de alguns dólares de $ 100.
O principal problema com o download de dados de um serviço gratuito é que você só obtém ações que ainda existem, isso é chamado de Sobrevivência de Bias e pode dar-lhe resultados errados, se você olhar para muitas ações, porque você incluirá somente as que o fizeram assim muito longe e não os que foram des-listados.
Para brincar com alguns dados intraday eu examinaria IQFeed, eles fornecem várias APIs para extrair dados históricos, embora sejam principalmente uma roupa para feeds em tempo real. Mas aqui há algumas opções, alguns corretores oferecem downloads históricos de dados através de suas APIs, então, escolha seu veneno.
MAS, geralmente, todos esses dados não são muito limpos, uma vez que você realmente começa de volta, verá que alguns estoques estão faltando ou aparecem como dois símbolos diferentes, ou as divisões de estoque não são adequadamente contabilizadas, etc. E então você percebe que histórico Os dados de dividendos também são necessários, e então você começa a correr em círculos, corrigindo dados juntos de 100 fontes de dados diferentes e assim por diante. Então, para começar com um feed de dados "desconto" fará, mas assim que você executar backtests mais abrangentes, você pode encontrar problemas dependendo do que você faz. Se você apenas olha, digamos, os estoques S & P 500, isso não será tanto um problema, e um feed intraday "barato" fará.
O que você não encontrará é dados intraday gratuitos. Quero dizer, você pode encontrar alguns exemplos, tenho certeza que há algum lugar 5 anos de dados do MSFT tick que flutuam, mas isso não o levará muito longe.
Então, se você precisa do material real (livro de pedidos de nível II, todos os carrapatos como aconteceu em todas as trocas), uma opção "acessível", mas excelente, é a Nanex. Eles realmente enviarão você uma unidade com terabytes de dados. Se eu me lembro, é de cerca de US $ 3k-4K por ano de dados. Mas confie em mim, uma vez que você entenda o quão difícil é obter bons dados intradiários, você não vai pensar que isso é muito dinheiro.
Não é para desencorajá-lo, mas para obter bons dados, é difícil, de fato, de fato, muitos fundos de hedge e bancos gastam centenas de milhares de dólares por mês para obter dados em que possam confiar. Novamente, você pode começar em algum lugar e depois ir de lá, mas é bom ver isso um pouco no contexto.
Editar: A resposta acima é da minha própria experiência. Este registro de Caltech sobre os feeds de dados disponíveis dará mais informações e, especialmente, recomenda QuantQuote.
ESTA RESPOSTA NÃO É MAIS PRECISADA COMO A ALIMENTAÇÃO DE YAHOO ESCREVOU EXISTE.
Usando a abordagem CSV do Yahoo acima, você também pode obter dados históricos! Você pode fazer engenharia reversa do seguinte exemplo:
A lista completa de parâmetros:
Eu sei que você queria "livre", mas eu pensaria seriamente em obter os dados da csidata por cerca de US $ 300 / ano, se eu fosse você.
É o que o yahoo usa para fornecer seus dados.
Ele vem com uma API decente, e os dados são (tanto quanto eu posso dizer) muito limpos.
Você obtém 10 anos de história quando se inscreve, e depois atualiza todas as noites depois.
Eles também cuidam de todo tipo de coisas desagradáveis, como divisões e dividendos para você. Se ainda não descobriu a alegria que é a limpeza de dados, você não perceberá o quanto você precisa disso, até a primeira vez que seu ATS (Automated Trading System) pensa que algumas ações são realmente realmente baratas, só porque dividiu 2 : 1 e você não percebeu.
Do yahoo você pode obter os preços históricos do EOD (final do dia), ou preços em tempo real. Os preços do EOD são incrivelmente simples de baixar. Veja meu blog para obter explicações sobre como obter os dados e para exemplos de código C #.
Estou escrevendo um "motor" de dados em tempo real que baixa e armazena os preços em tempo real em um banco de dados. O motor inicialmente poderá baixar os preços históricos do Yahoo e Interactive Brokers e poderá armazenar os dados em um banco de dados de sua escolha: MS SQL, MySQL, SQLite, etc. É de código aberto, mas vou publicar mais Informações sobre o meu blog quando eu chegar mais perto de liberá-lo (dentro de alguns dias).
Outra opção é o eclipse trader. Ele permite gravar os dados históricos com granularidade com apenas 1 minuto e armazena os preços localmente em um arquivo de texto. Basicamente, baixa os dados em tempo real do Yahoo com um atraso de 15 minutos. Como queria uma solução mais robusta e trabalhando em um grande projeto escolar para o qual precisamos de dados, decidi escrever meu próprio mecanismo de feed de dados (o que mencionei acima).
Aqui é um exemplo de código C # que demonstra como baixar dados em tempo real:
No lado do banco de dados, uso uma conexão OleDb para o arquivo CSV para preencher um DataSet e, em seguida, atualizo meu banco de dados real através do DataSet, basicamente, é possível combinar todas as colunas do arquivo CSV retornado do Yahoo diretamente ao seu banco de dados (se o seu banco de dados não suportar inserções em lote de dados CSV, como SQLite). Caso contrário, inserir os dados é um one-liner. apenas lote insira o CSV em seu banco de dados.
Você pode ler mais sobre a formatação do URL aqui: gummy-stuff / Yahoo-data. htm.
Um conjunto de dados de cada símbolo no NASDAQ e NYSE em um intervalo de segundo ou minuto será enorme.
Digamos que existem um total de 4000 empresas listadas em ambas as bolsas (provavelmente no lado muito baixo, pois existem mais de 3200 empresas listadas no NASDAQ). Para os dados em um segundo intervalo, supondo que haja 6,5 horas de negociação em um dia, isso lhe proporcionaria 23400 pontos de dados por dia por empresa, ou cerca de 93,6 mil mil pontos de dados no total desse dia. Assumindo 200 dias de negociação em um ano, isso é cerca de 18.720.000.000 de pontos de dados por apenas um ano.
Talvez você queira começar com um conjunto menor primeiro?
O NASDAQ oferece 10 anos de dados EOD históricos para cada símbolo.
Você pode automatizar o processo de download desses dados.
Para os dados livres de viés de sobrevivência, a única fonte confiável que encontrei é QuantQuote (quantquote)
Os dados vêm em minutos, segundo, ou assinalar resolução, link para seus dados históricos de estoque.
Houve uma sugestão para o kibot acima. Gostaria de fazer uma pesquisa rápida no google antes de comprar com eles, você encontrará muitas postagens como esta com avisos sobre problemas de qualidade de dados do kibot. Também está dizendo que o seu supostamente sobrevivente de viés livre sp500 só tem 570 símbolos por 14 anos. Isso é praticamente impossível, sp500 muda de 1-2 símbolos por mês.
Infelizmente, os dados do ticker histórico que são gratuitos são difíceis de encontrar. Agora que o Opentick está morto, não conheço nenhum outro fornecedor.
Em uma vida anterior eu trabalhei para um hedgefund que tinha um sistema de negociação automatizado, e usamos dados historicamente profusamente.
Utilizamos o TickData para a nossa fonte. Seus preços eram razoáveis, e os dados tinham uma segunda resolução secundária.
Compramos 12 anos de dados intradiários da Kibot e estamos bastante satisfeitos com a qualidade.
Quanto aos requisitos de armazenamento: 12 anos de dados de 1 minuto para todas as ações dos EUA (mais de 8000 símbolos) é de cerca de 100 GB.
Com a situação dos dados tick-by-tick é pouco diferente. Se você gravar apenas o tempo e as vendas, seria cerca de 30 GB de dados por mês para todas as ações dos EUA. Se quiser armazenar as alterações de lances / pedidos junto com as transações, você pode esperar cerca de 150 GB por mês.
Eu espero que isso ajude. Por favor, deixe-me saber se há algo mais com o qual posso ajudá-lo.
Deixe-me adicionar uma fonte que acabei de descobrir, encontrada aqui.
Tem muitos dados de estoque históricos no formato csv e foi recolhido por Andy Pavlo, que, de acordo com sua página inicial, é "Professor Assistente do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Carnegie Mellon".
pavlo / datasets / stocks & ndash; miodf 3 de dezembro de 17 às 13h40.
Atualmente, a Mathematica oferece acesso aos preços das ações atuais e históricas, veja reference. wolfram / mathematica / ref / FinancialData. html, se você tiver uma cópia dele.
Você pode usar o yahoo para obter dados diários (um conjunto de dados muito mais gerenciável), mas você precisa estruturar as URLs. Veja este link. Você não está fazendo muitos pequenos pedidos, você está fazendo menos solicitações maiores. Muitos softwares grátis usam isso, então não devem desligá-lo.
EDIT: Este cara faz isso, talvez você possa dar uma olhada nas chamadas que seu software faz.
O Yahoo é a opção mais simples para obter dados preliminares gratuitos. O link descrito na resposta do eckesicle pode ser facilmente usado em um código python, mas primeiro você precisa de todos os tickers. Eu usaria a NYSE para este exemplo, mas isso também pode ser usado para diferentes trocas.
Utilizei esta página wiki para baixar todos os tickers da empresa com o seguinte script (não sou um Pythonist muito talentoso, desculpe se este código não seja muito eficiente):
Para fazer o download de cada ticker, usei outro script bastante semelhante:
Observe que a principal desvantagem desse método é que diferentes dados estão disponíveis para diferentes empresas - Empresas que não possuem dados existentes nas datas solicitadas (recém-listados) irão obter uma página 404.
Também tenha em mente que este método é apenas bom para dados preliminares - Se você realmente quer testar seu algoritmo, você deve pagar um pouco e usar um fornecedor de dados confiável, como CSIData ou outros.
Por que não modelar um mercado de ações falso com Brownian Motion?
Muitos recursos para fazê-lo. Fácil de implementar.
Eu uso o eodData. É bastante decente. Por 30 dólares por mês, você recebe 30 dias de barras de 1,5 e 60 minutos para todas as bolsas dos EUA e 1 ano de dados EOD para a maioria dos outros.
Gostaria de rastrear finance. google (para as cotações) - ou finance. yahoo.
Ambos irão retornar páginas html para a maioria das trocas em todo o mundo, incluindo histórico. Então, é apenas uma questão de analisar o HTML para extrair o que você precisa.
Eu fiz isso no passado, com grande sucesso. Alternativamente, se você não se importa em usar Perl - existem vários módulos no CPAN que fizeram esse trabalho para você - ou seja, extraindo aspas do Google / Yahoo.
Um antigo projeto meu usaria dados descarregáveis gratuitamente da EODData.
Opções de estoque download de dados históricos
(para opções de equidade nos EUA, inclui também o snap de 3-45 horas)
Os dados são entregues em arquivos csv (um tipo de dados em 1 arquivo) Solução de banco de dados gerenciado onde os dados são entregues em uma estrutura de banco de dados nativa O serviço de atualização diária contínua está disponível para qualquer tipo de entrega no mesmo dia após o fechamento.
Compressão de entrega de arquivos csv, com os dados de cada estoque em um arquivo separado Implementação de dados no ecossistema Bigdata.
Os dados são entregues em arquivos csv (um tipo de dados em 1 arquivo) Solução de banco de dados gerenciado onde os dados são entregues em uma estrutura de banco de dados nativa O serviço de atualização diária está disponível para qualquer tipo de entrega no mesmo dia após o fechamento.
para pedir os dados,
Cobertura abrangente dos mercados mundiais. A primeira história começa em 2000 para os dados do final do dia (incluindo o histórico de snap de 3-45 horas para os EUA desde 2005) e desde 2011 para dados intradiários. O serviço de atualização diária em curso está disponível. Informações complementares incluem Dividendos, Ações Corporativas, Taxas de juros. O cliente define o universo dos instrumentos, o comprimento do histórico necessário, os conjuntos de dados necessários. O preço flexível é baseado no que o cliente precisa, então você não pagará por dados desnecessários. Processamento preciso de mudanças de ticker e ações corporativas para histórico contínuo. A qualidade dos nossos dados foi revisada e verificada pelos nossos clientes profissionais desde 2000.
Para pequenas encomendas e US $ 250, recomendamos usar o Data Download Wizard em nosso site.
No intervalo de opções de IVolatility do final do dia (EOD) e intraday, os Opções de Dados oferecem a fonte mais completa e precisa de preços das opções e as volatilidades implícitas disponíveis, usadas pelas empresas líderes em todo o mundo.
(para opções de equidade nos EUA, inclui também o snap de 3-45 horas)
Os dados são entregues em arquivos csv (um tipo de dados em 1 arquivo) Solução de banco de dados gerenciado onde os dados são entregues em uma estrutura de banco de dados nativa O serviço de atualização diária contínua está disponível para qualquer tipo de entrega no mesmo dia após o fechamento.
Compressão de entrega de arquivos csv, com os dados de cada estoque em um arquivo separado Implementação de dados no ecossistema Bigdata.
Os dados são entregues em arquivos csv (um tipo de dados em 1 arquivo) Solução de banco de dados gerenciado onde os dados são entregues em uma estrutura de banco de dados nativa O serviço de atualização diária está disponível para qualquer tipo de entrega no mesmo dia após o fechamento.
para pedir os dados,
Cobertura abrangente dos mercados mundiais. A primeira história começa em 2000 para os dados do final do dia (incluindo o histórico de snap de 3-45 horas para os EUA desde 2005) e desde 2011 para dados intradiários. O serviço de atualização diária em curso está disponível. Informações complementares incluem Dividendos, Ações Corporativas, Taxas de juros. O cliente define o universo dos instrumentos, o comprimento do histórico necessário, os conjuntos de dados necessários. O preço flexível é baseado no que o cliente precisa, então você não pagará por dados desnecessários. Processamento preciso de mudanças de ticker e ações corporativas para histórico contínuo. A qualidade dos nossos dados foi revisada e verificada pelos nossos clientes profissionais desde 2000.
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No intervalo de opções de IVolatility do final do dia (EOD) e intraday, os Opções de Dados oferecem a fonte mais completa e precisa de preços das opções e as volatilidades implícitas disponíveis, usadas pelas empresas líderes em todo o mundo.
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