Backtesting estratégias de negociação no excel
Computer Aided Finance & # 8211; Excel, Matlab, Theta Suite etc.
Ferramentas, Algoritmos, Simulação, Gestão de Riscos: Eficiência para Finanças Matemáticas.
O mais fácil back-teste de estratégias de negociação: Tabela Dinâmica do MS Excel!
Antes de usar ferramentas especializadas para back-testing, proponho que se analise primeiro a Tabela de Pivô do MS Excel. A ferramenta de tabela dinâmica é ótima para inspeção, filtragem e análise de grandes conjuntos de dados. Neste artigo, vou apresentar como criar uma estratégia simples baseada no cronograma e como calcular seu desempenho histórico.
No seguinte, vou mostrar, como criar uma análise como a publicação anterior: & # 8220; Sell in May and Go Away & # 8211; Realmente? & # 8220 ;.
Passo 1: Obter os dados.
Primeiro, precisamos obter os dados para a análise. Recorremos ao Yahoo para buscar o Índice Dow Jones (consulte Lista de fontes de dados do mercado para outras fontes).
De alguma forma, o Yahoo Finance esconde o botão de download do índice Dow-Jones. Mas é fácil adivinhar o Link correto:
Salve este arquivo no disco. Em seguida, abra-o com o MS Excel 2010 e continuamos com a próxima etapa.
Etapa 2: Adicionar colunas para desempenho e indicador.
Agora, neste arquivo, adicionamos o log-return (Coluna & # 8220; Return & # 8221;) para cada dia na série temporal:
Então, adicionamos o indicador da estratégia de negociação e # 8211; neste caso, apenas o mês do ano:
Finalmente, adicionamos um indicador de grupo: Decade.
Etapa 3: Adicionar tabela dinâmica.
Classifique Dados na Tabela.
[Ferramentas de Tabela Dinâmica - & gt; Opções - & gt; Resumir valor por - & gt; Soma]
Etapa 4: formatação condicional.
Para obter uma visão geral dos dados na tabela dinâmica, formamos os valores em & # 8220; Porcentagem de estilo & # 8221; e por & # 8220; formatação condicional & # 8221 ;:
[Home - & gt; Estilos - & gt; Formatação condicional]
Etapa 5: Calcule o desempenho real.
A soma dos retornos de log na tabela dinâmica é uma boa indicação para o desempenho de uma estratégia de negociação. Mas, o desempenho acutal pode ser facilmente obtido a partir dos retornos de log por:
Agora você está pronto: cada célula contém o desempenho de comprar o Índice Dow-Jones no início e vendê-lo ao final de cada mês. Divirta-se com seus próprios estudos! Você encontra um estudo detalhado sobre os desempenhos dos diferentes meses nos principais índices aqui.
Conclusão.
O teste retroativo de estratégias simples de negociação é fácil usando as tabelas dinâmicas do Excel. Enquanto as estratégias mais avançadas geralmente requerem um pacote de software mais especializado (como vemos no MACD Back-testing), cinco etapas simples levam a uma visão detalhada de uma estratégia baseada em tempo. Se a série de dados se tornar grande, é possível realizar exatamente as mesmas etapas usando o MS Power Pivot, um suplemento gratuito do MS Excel com acesso ao banco de dados.
Pós-navegação.
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Bela postagem. Estou feliz em aterrar neste blog.
Deixe-me sugerir-lhe isso:
Para ver o desempenho real na tabela dinâmica, basta adicionar um campo calculado no menu:
Opções & gt; Campos, Itens, & amp; Conjuntos & gt; Campo calculado & # 8230;
Em seguida, identifique-o como "p & # 8221; e digite a fórmula: & # 8220; = EXP (Retorno) -1 & # 8221;
Você pode finalmente adicionar este campo à área de valores, para obter o & # 8220; Soma de p & # 8221; bem na mesa.
Sim você está certo! Isso é muito melhor do que duplicar a tabela. Vou atualizar esta publicação o mais rápido possível.
Podemos baixar diretamente modelos do Excel e dados de backtest.
Estratégias de negociação de backtesting no excel
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Aprender a trocar leva tempo e muita paciência. Neste artigo, discuto por que é bom usar o Excel para testar estratégias de negociação.
O que é uma boa estratégia de negociação?
Uma parte crucial da negociação lucrativa é usar uma boa estratégia de negociação. Diferentes tipos de estratégias funcionam melhor em diferentes condições do mercado e pode ser útil ter mais de uma boa estratégia.
Uma boa estratégia comercial é como um terno bem equipado. Deve se sentir bem, bem como ficar bem. Uma estratégia de negociação deve ser um bom ajuste com a personalidade e estilo de vida do comerciante, além de ser rentável.
Se a estratégia de negociação não se encaixar com o trader, ela provavelmente falhará. Um operador cauteloso e descontraído provavelmente deve trabalhar no desenvolvimento de uma estratégia lenta para o paciente, que tira grandes lucros de grandes movimentos do mercado. Aqueles comerciantes que ficam cheios de adrenalina e querem estar constantemente entrando e saindo do mercado, deveriam estar negociando movimentos de alta probabilidade nos prazos mais curtos.
Igualmente importante é o tempo e a capacidade de negociar a estratégia adequadamente. Uma pessoa que trabalha 40 horas por semana não pode negociar razoavelmente uma estratégia que requer atenção constante. Também pode ser difícil se concentrar no comércio de casa quando a casa está cheia de crianças ruidosas. Os comerciantes devem ser realistas sobre quanto tempo e energia podem dedicar à sua estratégia.
Como desenvolver uma boa estratégia de negociação.
A única maneira certa de desenvolver uma estratégia de negociação que funciona para você é tentativa e erro. Até que você tenha negociado uma estratégia ao vivo no mercado, você não saberá com certeza se é certo para você. Existem maneiras de acelerar o processo de desenvolvimento de sua própria estratégia.
Revise seu histórico de negociações.
Os mercados financeiros têm uma maneira de nos ensinar as lições que precisamos aprender.
Estudar seus negócios passados é muito útil para refinar sua abordagem de negociação. Veja como você lida com condições difíceis. Quão bem você adere ao seu plano e quanto lucro ou perda você tira de cada movimento do mercado. Você poderia ter lucrado mais com seus negócios vencedores e cortar seus perdedores mais cedo?
Backtesting
Para a introdução de novos métodos e para lidar com diferentes condições de mercado, o backtesting é extremamente importante. O backtesting usa dados históricos de preços para ver como as estratégias de negociação teriam sido realizadas.
Backtesting precisa ser feito com cuidado e o desempenho passado não é igual ao desempenho futuro. No entanto, é inestimável para eliminar estratégias que nunca foram rentáveis e descobrir pontos fracos em estratégias aparentemente boas.
O backtesting também é muito útil para estabelecer princípios gerais de negociação para um mercado específico. Por exemplo, realizei uma série de testes usando um sistema de negociação de entrada aleatória. Nestes artigos: entrada aleatória e entrada aleatória mais indicadores técnicos. Estes testes mostraram-me que, no mercado EUR / USD, um sistema de entrada aleatória pode ser rentável. Eu não vou negociar um sistema de entrada aleatória, mas vou usar os princípios, como uma parada móvel como parte da minha negociação diária no EUR / USD.
Usando o Microsoft Excel.
Você pode fazer backtest usando muitas plataformas diferentes, mas uma das maneiras mais fáceis de testar estratégias relativamente complicadas é usar o Excel.
O Excel é muito acessível e a maioria das pessoas já conhece o software. É muito amigável e há uma enorme quantidade de informações disponíveis on-line sobre como melhorar as habilidades do Excel.
As estratégias de negociação são programadas usando declarações lógicas. O Excel é um dos ambientes mais fáceis de programar. Um grande número de indicadores técnicos podem ser programados e a lógica de negociação pode ser tão simples ou complicada quanto necessário.
No meu Amazon Kindle eBook & # 8211; Como backtest uma estratégia de negociação usando o Excel & # 8211; Eu mostro como o Excel pode ser usado para desenvolver suas próprias planilhas de backtest. Se você estiver procurando por uma planilha, também poderá comprá-las diretamente: Compre planilhas do Excel.
Aprender a negociar é um processo mais lento do que a maioria de nós gostaria. No entanto, usando algumas das idéias no artigo, é possível torná-lo um processo mais rápido (e muito menos dispendioso).
Simulador de Monte Carlo e libra; 8,63 6 em 1 pacote & libra; 63,35 & libra; 50.67 Bitcoin Breakout Trading Strategy & pound; 15,30 10 em 1 pacote & libra; 120,59 e libra; 81,40.
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Tradinformed está empenhada em ajudar os comerciantes a desenvolver suas habilidades e ficar à frente da concorrência. Veja como você pode aprender a recuperar suas próprias estratégias e obter novas idéias comerciais.
Usando o Excel para Back Test Trading Strategies.
Como fazer o teste de volta com o Excel.
Eu fiz uma quantidade justa de testes de estratégia de negociação. Eu usei linguagens de programação sofisticadas e algoritmos e também fiz isso com lápis e papel. Você não precisa ser um cientista de foguetes ou um programador para testar muitas estratégias de negociação. Se você puder operar um programa de planilha eletrônica como o Excel, poderá testar várias estratégias.
O objetivo deste artigo é mostrar como testar uma estratégia de negociação usando o Excel e uma fonte de dados disponível publicamente. Isso não deve custar mais do que o tempo necessário para fazer o teste.
Antes de começar a testar qualquer estratégia, você precisa de um conjunto de dados. No mínimo, esta é uma série de datas / horários e preços. Mais realisticamente, você precisa da data / hora, abertura, alta, baixa, preços baixos. Você normalmente só precisa do componente de tempo da série de dados se estiver testando estratégias de negociação intradia.
Se você quiser trabalhar junto e aprender a fazer o teste com o Excel enquanto estiver lendo isso, siga as etapas que descrevi em cada seção. Precisamos obter alguns dados para o símbolo que vamos testar.
Ir para: Yahoo Finance No campo Inserir símbolo (s), insira: IBM e clique em GO Em Cotações, no lado esquerdo, clique em Preços históricos e insira os intervalos de datas desejados. Selecionei de 1 de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2004 Desça até a parte inferior da página e clique em Fazer o download na planilha Salve o arquivo com um nome (como ibm. csv) e em um lugar que você possa encontrar mais tarde.
Preparando os dados.
Abra o arquivo (que você baixou acima) usando o Excel. Devido à natureza dinâmica da Internet, as instruções que você leu acima e o arquivo que você abre podem ter mudado no momento em que você leu isso.
Quando baixei este arquivo, as primeiras linhas ficaram assim:
Agora você pode excluir as colunas que não serão usadas. Para o teste que estou prestes a fazer, usarei apenas a data, abra e feche os valores para que eu tenha excluído o High, o Low, o Volume e o Adj. Fechar.
Eu também classifiquei os dados para que a data mais antiga fosse a primeira e a data mais recente estivesse na parte inferior. Use os dados - & gt; Escolha as opções do menu para fazer isso.
Em vez de testar uma estratégia em si, tentarei encontrar o dia da semana que forneceu o melhor retorno se você seguisse uma estratégia de compra aberta e venda de fechamento. Lembre-se de que este artigo está aqui para apresentá-lo sobre como usar o Excel para rever as estratégias de teste. Podemos construir isso daqui para frente.
Aqui está o arquivo ibm. zip que contém a planilha com os dados e fórmulas para este teste.
Meus dados agora residem nas colunas A a C (Data, Abrir, Fechar). Nas colunas D a H, tenho fórmulas de lugar para determinar o retorno em um determinado dia.
Inserindo as fórmulas.
A parte complicada (a menos que você seja um especialista do Excel) está elaborando as fórmulas para usar. Isso é apenas uma questão de prática e quanto mais você pratica as fórmulas mais que você descobrirá e mais flexibilidade você terá com seus testes.
Se você baixou a planilha, dê uma olhada na fórmula na célula D2. Se parece com isso:
Essa fórmula é copiada para todas as outras células nas colunas D a H (exceto a primeira linha) e não precisa ser ajustada depois de copiada. Eu explicarei brevemente a fórmula.
A fórmula IF tem uma condição, parte verdadeira e falsa. A condição é: "Se o dia da semana (convertido para um número de 1 a 5 que corresponde de segunda a sexta-feira) for o mesmo que o dia da semana na primeira linha desta coluna (D $ 1), então." A verdadeira parte da declaração ($ C2 - $ B2) simplesmente nos dá o valor do Close - Open. Isso indica que compramos o Open e vendemos o Close e este é o nosso lucro / perda. A parte falsa da declaração é um par de aspas duplas (") que não colocam nada na célula se o dia da semana não coincidir.
Os sinais $ à esquerda da letra da coluna ou do número da linha bloqueiam a coluna ou linha para que, quando for copiada, essa parte da referência da célula não seja alterada. Portanto, aqui no nosso exemplo, quando a fórmula é copiada, a referência à célula de data $ A2 mudará o número da linha se for copiada para uma nova linha, mas a coluna permanecerá na coluna A.
Você pode aninhar as fórmulas e criar regras e expressões excepcionalmente poderosas.
Os resultados.
Na parte inferior das colunas do dia da semana, coloquei algumas funções de resumo. Notavelmente as funções de média e soma. Estes mostram-nos que, durante 2004, o dia mais rentável para implementar esta estratégia foi numa terça-feira e esta foi seguida de perto por uma quarta-feira.
Quando eu testei as sextas-feiras de expiração - alta ou baixa? estratégia e escreveu esse artigo eu usei uma abordagem muito semelhante com uma planilha e fórmulas como esta. O objetivo desse teste era verificar se as sextas-feiras eram geralmente de alta ou baixa.
Experimente. Baixe alguns dados do Yahoo Finance, carregue no Excel e experimente as fórmulas e veja o que pode surgir. Publique suas perguntas no fórum.
Estratégias de negociação de backtesting no excel
Um contrato Longo ou Curto será entrado quando as Condições de Entrada forem cumpridas. As Condições de Entrada podem ser expressas como uma expressão de fórmula. A expressão da fórmula é sensível a maiúsculas e minúsculas e pode usar Funções, Operadores e Colunas conforme descrito abaixo.
crossabove (X, Y) - Retorna True se a coluna X atravessar a coluna acima Y. Esta função verifica os períodos anteriores para garantir que um crossover realmente ocorreu. Crossbelow (X, Y) - Retorna True se a coluna X cruzar abaixo da coluna Y. Esta função verifica os períodos anteriores para garantir que um crossover realmente tenha ocorrido. e (lógicaexpr,…) - Booleana E. Retorna True se todas as expressões lógicas forem verdadeiras. ou (logicalexpr,…) - Boolean Or. Retorna True se alguma das expressões lógicas for True. daysago (X, 10) - Retorna o valor (na coluna X) de 10 dias atrás. previoushigh (X, 10) - Retorna o valor mais alto (na coluna X) dos últimos 10 dias, incluindo hoje. previouslow (X, 10) - Retorna o valor mais baixo (na coluna X) dos últimos 10 dias, incluindo hoje.
Maior que = Igual <> Não igual = Maior que ou igual + Adição - Subtração * Multiplicação / Divisão.
Colunas (de AnalysisOutput)
A - Coluna A B - Coluna B C .. .. YY - Coluna YY ZZ - Coluna ZZ.
Esta é a parte mais interessante e flexível das Condições de Entrada. Permite que as colunas da folha de cálculo "AnalysisOutput" sejam especificadas. Quando os testes de retorno são realizados, cada linha da coluna será usada para avaliação.
Nesse exemplo, se o valor na coluna A na planilha "AnalysisOutput" for maior ou igual ao valor da coluna B, a condição de entrada será satisfeita. e (A> B, C> D)
Neste exemplo, se o valor na coluna A na planilha "AnalysisOutput" for maior que o valor da coluna B e o valor da coluna C for maior que a coluna D, a condição de entrada será satisfeita. Crossabove (A, B)
Neste exemplo, se o valor da coluna A na folha de cálculo "AnalysisOutput" cruza acima do valor de B, a condição de entrada será satisfeita. crossabove significa que A originalmente tem um valor que é menor ou igual a B e o valor de A subseqüentemente se torna maior que B.
As Condições de Saída podem fazer uso de Funções, Operadores e Colunas, conforme definido nas condições de entrada. Além disso, também pode usar variáveis como mostrado abaixo.
lucro. Isto é definido como o preço de venda menos o preço de compra. O preço de venda deve ser maior do que o preço de compra para um lucro a ser feito. Caso contrário, o lucro será zero. perda É definido como o preço de venda menos o preço de compra quando o preço de venda é menor que o preço de compra. profitpct (preço de venda - preço de compra) / preço de compra Nota: o preço de venda deve ser maior ou igual ao preço de compra. Caso contrário, o lucro será zero. losspct (preço de venda - preço de compra) / preço de compra Nota: o preço de venda deve ser inferior ao preço de compra. Caso contrário, losspct será zero.
Neste exemplo, se o lucro em termos de percentagem for superior a 20%, as condições de saída serão satisfeitas.
Exemplo: Backtesting a uma Estratégia de Negociação.
Todos os comerciantes podem se beneficiar com o teste de suas estratégias de negociação. Pode destacar pontos fortes e fracos e mostrar como melhorar como comerciante. No entanto, é difícil encontrar uma maneira precisa de testar suas estratégias de negociação.
O Excel é uma das peças de software mais populares do mundo. A maioria das pessoas já tem algumas habilidades no uso do Excel. Neste artigo e no vídeo que acompanha mostro como o Excel pode ser usado para testar uma ampla variedade de estratégias comerciais em qualquer mercado e prazo.
Muitas pessoas aprendem melhor assistindo. Tenho gravado um vídeo do YouTube de mim demonstrando o quão fácil pode ser para testar suas próprias estratégias usando o Excel. Neste vídeo adicionei dados históricos. Programo 3 indicadores técnicos. Finalmente, insira os critérios de entrada e saída comercial.
O quadro.
Toda vez que você testar uma estratégia de negociação, você está fazendo as mesmas coisas uma e outra vez. Você não quer começar com um modelo em branco sempre que precisar testar uma estratégia.
Você deve desenvolver uma estrutura de como desenvolver uma estratégia comercial. Eu uso um modelo Tradinformed Backtest como uma estrutura para testar todas as minhas estratégias comerciais. Esses modelos incluem muitos recursos úteis, incluindo stop-loss, metas de lucro e paradas. Eles também incluem uma variedade de métricas diferentes para analisar o desempenho da estratégia de negociação.
Dados históricos.
É vital obter bons dados históricos de preços antes do backtesting. É fácil obter dados de preços diários e de longo prazo, de graça. O Yahoo Finance possui uma grande variedade de mercados diferentes.
Obter dados intradiários é mais difícil. Eu uso MT4 para minha troca de forex. O MT4 é oferecido por muitos corretores e tem a vantagem de permitir o download de dados diretamente do terminal. Para baixar os dados, você precisa selecionar Ferramentas & # 8211; Centro de História e, em seguida, escolha o mercado para exportar.
Depois de ter os dados históricos em uma planilha eletrônica. Você pode usar Copiar e Colar para inserir rapidamente os dados em seu backtest. Não use Cortar e colar porque pode afetar as fórmulas na planilha do backtest.
Sinais de entrada & # 8211; Indicadores Técnicos e Padrões de Cartas.
O próximo passo para testar sua estratégia é inserir seus critérios de negociação. Muitas pessoas trocam usando indicadores técnicos e padrões gráficos. Estes são baseados em fórmulas matemáticas e podem ser calculados usando o Excel. No vídeo, demonstro como calcular rapidamente uma média móvel exponencial, um oscilador estocástico e a faixa média verdadeira. Você pode ver no vídeo que não leva muito tempo para fazer isso.
Na maioria das vezes você não quer calcular os indicadores do zero. Para tornar isso mais rápido e fácil, escrevi dois eBooks que mostram como calcular uma variedade de indicadores técnicos e padrões de gráficos. Para obter mais informações, verifique: melhore seus resultados de negociação calculando indicadores técnicos e obtenha melhores resultados de negociação usando indicadores técnicos. Ambos vêm com uma planilha contendo todos os cálculos dos indicadores.
Depois de ter o indicador em uma planilha, você pode simplesmente copiá-lo e colá-lo em sua planilha de retorno.
Programando seus critérios de entrada e saída.
Esse bit pode ser um desafio para pessoas que não estão acostumadas com as instruções do IF no Excel. Se Statements são os principais blocos de construção de toda a lógica de negociação. Queremos entrar com trades em condições específicas. Isso pode ser quando o MACD cruzou a linha 0, uma vela Doji se formou ou o preço atingiu um certo nível Fibonacci.
A sintaxe de If Statements é: IF (Logic) & # 8211; é Verdade, então faça isso & # 8211; É Falso então faça isso.
No Excel, poderíamos querer usar uma instrução If para verificar se X é maior que Y. A fórmula ficaria assim: = IF (X & gt; Y, & # 8220; X é mais alto & # 8221 ;, & # 8220; Menor & # 8221;)
Critério de entrada.
No vídeo, usei um critério de entrada comercial de Enter Long quando o preço é maior do que o EMA e o Stochsatic cruzou acima da linha 20 (linha de sobrevenda). Os critérios do meu Comércio são na coluna R. A primeira célula continha: = IF (AND (F203 & gt; G203, K203 & gt; Resultados! $ C $ 12, K202 & lt; Resultados! $ C $ 12, AC203 = $ AC $ 3) e # 8220; Long & # 8221;, & # 8221; & # 8221;)
Podemos fazer mais sentido disso se o traduziremos em pseudo-código. Isso significa usar linguagem normal para explicar cada etapa. Em pseudo-código, a instrução lê:
IF (Close & gt; EMA AND Stochastic & gt; Oversold Line AND Previous Stochastic & lt; Oversold Line AND e não há trades longos são Open), então Enter Long, Caso contrário, não faça nada.
Critério de saída.
Os critérios de saída são programados exatamente da mesma maneira que os critérios de entrada. Neste caso, talvez eu queira sair de um Long Trade quando o estocástico se move acima de 80 (linha de sobrecompra). No Excel eu usei o código: = IF (AND (K203 & gt; Resultados! $ C $ 13, U203 = 0, T203 = 0, AC203 = $ AC $ 2), & # 8221; Close & # 8221 ;,)
Em pseudo-código isso significa. IF (Estocástico & gt; Linha de compra excessiva E Stop-Loss não foi atingido E o Alvo de lucro não foi atingido E Negociações longas estão abertas, depois fecham por muito tempo, caso contrário não fazem nada.
Stop-Losses e metas de lucro.
Neste modelo Tradinformed Backtest eu tenho stop-loss e metas de lucro já programadas. Eles são calculados usando um múltiplo do ATR. Isso significa que eles são dinâmicos e se ajustam à volatilidade do mercado.
Podemos usar o Excel para calcular quaisquer métricas de resultados que desejamos. Nesta planilha, uso uma variedade de métodos para ver como a estratégia é rentável. O Fator de lucro mede o valor absoluto das negociações vencedoras divididas pelos negócios perdidos. A porcentagem de vitórias nos diz quantos negócios são rentáveis em comparação com quantos estão perdendo. Também comparo o valor do comércio médio vencedor com o comércio médio perdedor.
Eu também uso um gráfico de capital para obter uma impressão visual da estratégia comercial ao longo do tempo. Isso mostrará se os resultados foram consistentes ou ocorreram durante condições de mercado específicas.
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Como o nome sugere, o indicador técnico SuperTrend ajuda a identificar tendências de mercado. Este artigo & hellip;
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21 Indicadores Técnicos & libra; 4.31 Modelo Long-Short Backtest usando Excel & Pound; 8.82 Modelo Avançado de Backtest & pound; 15,30 21 Indicadores Mais Técnicos & libra; 4.31.
VIX Volatility S & P 500 Entrada e libra; 15.30 4 em 1 Pacote e libra; 32,75 e libra; 27,84 Long-Short Backtest Model usando Excel & pound; 8.82.
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Planilha de negociação do Excel para estratégias de backtesting.
Indicadores para planilha de negociação do Excel.
Uma das melhores maneiras de obter lucro nos mercados é apenas identificar uma tendência, e com base em se é uma tendência de baixa ou uma tendência de alta, entrar em uma posição longa ou curta e permanecer na posição até que a tendência se inverta.
Mas como você projeta um algoritmo para que ele possa reconhecer tendências?
A imagem acima é um gráfico do preço das Ações de Encerramento Horário do SBI plotado junto com sua Média Móvel de 8 Períodos e Média Móvel de 21 Períodos. Tente observar o que acontece com o 8 período SMA e 21 período SMA quando a tendência muda. Podemos observar que sempre que há uma reversão, e a tendência muda para uma tendência de alta, o SMA de 8 períodos cruza o SMA de 21 períodos e se torna mais de 21 SMA de período. E sempre que a tendência muda para uma tendência de baixa, o SMA de 8 Períodos fica abaixo do SMA de 21 Períodos.
Então agora nós temos uma estratégia -
Se 8 Período SMA & gt; 21 Período SMA E posição atual é Curto, em seguida, sair da posição Curta e Ir Longo na mesma quantidade de ações da ação.
Se 8 Período SMA & lt; 21 Período SMA E posição atual é Longo, então saia da posição Longa e vá Long na mesma quantidade de ações da ação.
Backtesting planilha de negociação do Excel.
Agora vamos backtest nosso algoritmo em dados históricos para ver como ele teria realizado no passado. Os dados que vamos usar são os preços de fechamento por hora do SBIN a partir de 2009 até 2017.
Vamos escrever uma macro / sub-rotina que é executada nos dados e gravar todas as negociações e as instruções PnL em outra planilha. É assim que nossos dados se parecem.
Agora, crie uma planilha chamada "Trades". É aqui que entraremos nos nossos negócios. É assim que a folha “Trades” deve ser.
Vamos registrar a data, hora, posição e preços de entrada, bem como a saída da posição dele. Na próxima coluna, também calcularemos o PnL (ou seja, Lucro ou Prejuízo). Antes de ver o código abaixo, recomendamos que você tente implementar o algoritmo primeiro.
Aqui está o código que irá inserir os negócios na segunda folha -
Depois de executar esta sub-rotina, é assim que a folha "Trades" deve ser -
Selecione a coluna I. Você verá as estatísticas desta coluna perto do canto inferior direito.
O número total de negócios realizados foi 774, o retorno médio por comércio foi de 0,638 Rúpias. O retorno total foi de 493,26.
Na coluna J, insira a seguinte fórmula na célula J2 & # 8211; = I2 / D2 e arraste a fórmula para o restante das células na coluna. Isso dará o retorno em porcentagem. Você deve encontrar o retorno médio por comércio de 0,3%.
Curva de capital para planilha de negociação do Excel.
Na primeira célula da coluna K, insira o valor do preço de negociação da primeira negociação (que é 109,68). Na segunda célula, insira a fórmula & # 8211; = K1 + I2 e arraste-o para o restante das células.
Você observará que o último valor dessa curva de capital é 602.94.
A porcentagem total de retorno é = 602,94 / 109,68 = 5,497 = aumento de 449,7% no valor da carteira durante um período de 8,25 anos.
Que dá um retorno anualizado de cerca de 22,95%.
Para traçar finalmente a curva de capital, selecione todas as células na coluna K contendo o valor da carteira, clique na guia Inserir, selecione gráfico de linhas.
Seu gráfico deve ficar assim -
Melhorando ainda mais a planilha de negociação do Excel.
Agora você tem conhecimento de um dos algoritmos mais básicos, você pode melhorar isso adicionando vários indicadores como ADX, RSI, MACD, etc. Para saber mais sobre esses indicadores e como implementá-los no Excel, clique aqui (incorporar link para o artigo sobre Análise Técnica no excel).
Observe também que neste artigo não consideramos taxas de corretagem e custos de derrapagem, e isso pode ter um impacto significativo na lucratividade.
Aconselha-se precaução ao implementar tais estratégias na vida real. Tais estratégias muitas vezes podem funcionar apenas no curto prazo e tendem a ter grandes perdas. Podemos ver no gráfico de patrimônio que temos um rebaixamento máximo de cerca de 100, se tivéssemos parado de executar este algoritmo em junho de 2016, nosso portfólio teria acabado em um valor de cerca de 700. Ou seja, teríamos acabado com cerca de 638 % do investimento inicial em vez de apenas 549%. Portanto, antes de investir seu dinheiro, certifique-se de lidar com os levantamentos.
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Um contrato Longo ou Curto será entrado quando as Condições de Entrada forem cumpridas. As Condições de Entrada podem ser expressas como uma expressão de fórmula. A expressão da fórmula é sensível a maiúsculas e minúsculas e pode usar Funções, Operadores e Colunas conforme descrito abaixo.
crossabove (X, Y) - Retorna True se a coluna X atravessar a coluna acima Y. Esta função verifica os períodos anteriores para garantir que um crossover realmente ocorreu. Crossbelow (X, Y) - Retorna True se a coluna X cruzar abaixo da coluna Y. Esta função verifica os períodos anteriores para garantir que um crossover realmente tenha ocorrido. e (lógicaexpr,…) - Booleana E. Retorna True se todas as expressões lógicas forem verdadeiras. ou (logicalexpr,…) - Boolean Or. Retorna True se alguma das expressões lógicas for True. daysago (X, 10) - Retorna o valor (na coluna X) de 10 dias atrás. previoushigh (X, 10) - Retorna o valor mais alto (na coluna X) dos últimos 10 dias, incluindo hoje. previouslow (X, 10) - Retorna o valor mais baixo (na coluna X) dos últimos 10 dias, incluindo hoje.
Maior que = Igual <> Não igual = Maior que ou igual + Adição - Subtração * Multiplicação / Divisão.
Colunas (de AnalysisOutput)
A - Coluna A B - Coluna B C .. .. YY - Coluna YY ZZ - Coluna ZZ.
Esta é a parte mais interessante e flexível das Condições de Entrada. Permite que as colunas da folha de cálculo "AnalysisOutput" sejam especificadas. Quando os testes de retorno são realizados, cada linha da coluna será usada para avaliação.
Nesse exemplo, se o valor na coluna A na planilha "AnalysisOutput" for maior ou igual ao valor da coluna B, a condição de entrada será satisfeita. e (A> B, C> D)
Neste exemplo, se o valor na coluna A na planilha "AnalysisOutput" for maior que o valor da coluna B e o valor da coluna C for maior que a coluna D, a condição de entrada será satisfeita. Crossabove (A, B)
Neste exemplo, se o valor da coluna A na folha de cálculo "AnalysisOutput" cruza acima do valor de B, a condição de entrada será satisfeita. crossabove significa que A originalmente tem um valor que é menor ou igual a B e o valor de A subseqüentemente se torna maior que B.
As Condições de Saída podem fazer uso de Funções, Operadores e Colunas, conforme definido nas condições de entrada. Além disso, também pode usar variáveis como mostrado abaixo.
lucro. Isto é definido como o preço de venda menos o preço de compra. O preço de venda deve ser maior do que o preço de compra para um lucro a ser feito. Caso contrário, o lucro será zero. perda É definido como o preço de venda menos o preço de compra quando o preço de venda é menor que o preço de compra. profitpct (preço de venda - preço de compra) / preço de compra Nota: o preço de venda deve ser maior ou igual ao preço de compra. Caso contrário, o lucro será zero. losspct (preço de venda - preço de compra) / preço de compra Nota: o preço de venda deve ser inferior ao preço de compra. Caso contrário, losspct será zero.
Neste exemplo, se o lucro em termos de percentagem for superior a 20%, as condições de saída serão satisfeitas.
Exemplo: Backtesting a uma Estratégia de Negociação.
Todos os comerciantes podem se beneficiar com o teste de suas estratégias de negociação. Pode destacar pontos fortes e fracos e mostrar como melhorar como comerciante. No entanto, é difícil encontrar uma maneira precisa de testar suas estratégias de negociação.
O Excel é uma das peças de software mais populares do mundo. A maioria das pessoas já tem algumas habilidades no uso do Excel. Neste artigo e no vídeo que acompanha mostro como o Excel pode ser usado para testar uma ampla variedade de estratégias comerciais em qualquer mercado e prazo.
Muitas pessoas aprendem melhor assistindo. Tenho gravado um vídeo do YouTube de mim demonstrando o quão fácil pode ser para testar suas próprias estratégias usando o Excel. Neste vídeo adicionei dados históricos. Programo 3 indicadores técnicos. Finalmente, insira os critérios de entrada e saída comercial.
O quadro.
Toda vez que você testar uma estratégia de negociação, você está fazendo as mesmas coisas uma e outra vez. Você não quer começar com um modelo em branco sempre que precisar testar uma estratégia.
Você deve desenvolver uma estrutura de como desenvolver uma estratégia comercial. Eu uso um modelo Tradinformed Backtest como uma estrutura para testar todas as minhas estratégias comerciais. Esses modelos incluem muitos recursos úteis, incluindo stop-loss, metas de lucro e paradas. Eles também incluem uma variedade de métricas diferentes para analisar o desempenho da estratégia de negociação.
Dados históricos.
É vital obter bons dados históricos de preços antes do backtesting. É fácil obter dados de preços diários e de longo prazo, de graça. O Yahoo Finance possui uma grande variedade de mercados diferentes.
Obter dados intradiários é mais difícil. Eu uso MT4 para minha troca de forex. O MT4 é oferecido por muitos corretores e tem a vantagem de permitir o download de dados diretamente do terminal. Para baixar os dados, você precisa selecionar Ferramentas & # 8211; Centro de História e, em seguida, escolha o mercado para exportar.
Depois de ter os dados históricos em uma planilha eletrônica. Você pode usar Copiar e Colar para inserir rapidamente os dados em seu backtest. Não use Cortar e colar porque pode afetar as fórmulas na planilha do backtest.
Sinais de entrada & # 8211; Indicadores Técnicos e Padrões de Cartas.
O próximo passo para testar sua estratégia é inserir seus critérios de negociação. Muitas pessoas trocam usando indicadores técnicos e padrões gráficos. Estes são baseados em fórmulas matemáticas e podem ser calculados usando o Excel. No vídeo, demonstro como calcular rapidamente uma média móvel exponencial, um oscilador estocástico e a faixa média verdadeira. Você pode ver no vídeo que não leva muito tempo para fazer isso.
Na maioria das vezes você não quer calcular os indicadores do zero. Para tornar isso mais rápido e fácil, escrevi dois eBooks que mostram como calcular uma variedade de indicadores técnicos e padrões de gráficos. Para obter mais informações, verifique: melhore seus resultados de negociação calculando indicadores técnicos e obtenha melhores resultados de negociação usando indicadores técnicos. Ambos vêm com uma planilha contendo todos os cálculos dos indicadores.
Depois de ter o indicador em uma planilha, você pode simplesmente copiá-lo e colá-lo em sua planilha de retorno.
Programando seus critérios de entrada e saída.
Esse bit pode ser um desafio para pessoas que não estão acostumadas com as instruções do IF no Excel. Se Statements são os principais blocos de construção de toda a lógica de negociação. Queremos entrar com trades em condições específicas. Isso pode ser quando o MACD cruzou a linha 0, uma vela Doji se formou ou o preço atingiu um certo nível Fibonacci.
A sintaxe de If Statements é: IF (Logic) & # 8211; é Verdade, então faça isso & # 8211; É Falso então faça isso.
No Excel, poderíamos querer usar uma instrução If para verificar se X é maior que Y. A fórmula ficaria assim: = IF (X & gt; Y, & # 8220; X é mais alto & # 8221 ;, & # 8220; Menor & # 8221;)
Critério de entrada.
No vídeo, usei um critério de entrada comercial de Enter Long quando o preço é maior do que o EMA e o Stochsatic cruzou acima da linha 20 (linha de sobrevenda). Os critérios do meu Comércio são na coluna R. A primeira célula continha: = IF (AND (F203 & gt; G203, K203 & gt; Resultados! $ C $ 12, K202 & lt; Resultados! $ C $ 12, AC203 = $ AC $ 3) e # 8220; Long & # 8221;, & # 8221; & # 8221;)
Podemos fazer mais sentido disso se o traduziremos em pseudo-código. Isso significa usar linguagem normal para explicar cada etapa. Em pseudo-código, a instrução lê:
IF (Close & gt; EMA AND Stochastic & gt; Oversold Line AND Previous Stochastic & lt; Oversold Line AND e não há trades longos são Open), então Enter Long, Caso contrário, não faça nada.
Critério de saída.
Os critérios de saída são programados exatamente da mesma maneira que os critérios de entrada. Neste caso, talvez eu queira sair de um Long Trade quando o estocástico se move acima de 80 (linha de sobrecompra). No Excel eu usei o código: = IF (AND (K203 & gt; Resultados! $ C $ 13, U203 = 0, T203 = 0, AC203 = $ AC $ 2), & # 8221; Close & # 8221 ;,)
Em pseudo-código isso significa. IF (Estocástico & gt; Linha de compra excessiva E Stop-Loss não foi atingido E o Alvo de lucro não foi atingido E Negociações longas estão abertas, depois fecham por muito tempo, caso contrário não fazem nada.
Stop-Losses e metas de lucro.
Neste modelo Tradinformed Backtest eu tenho stop-loss e metas de lucro já programadas. Eles são calculados usando um múltiplo do ATR. Isso significa que eles são dinâmicos e se ajustam à volatilidade do mercado.
Podemos usar o Excel para calcular quaisquer métricas de resultados que desejamos. Nesta planilha, uso uma variedade de métodos para ver como a estratégia é rentável. O Fator de lucro mede o valor absoluto das negociações vencedoras divididas pelos negócios perdidos. A porcentagem de vitórias nos diz quantos negócios são rentáveis em comparação com quantos estão perdendo. Também comparo o valor do comércio médio vencedor com o comércio médio perdedor.
Eu também uso um gráfico de capital para obter uma impressão visual da estratégia comercial ao longo do tempo. Isso mostrará se os resultados foram consistentes ou ocorreram durante condições de mercado específicas.
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Tradinformed.
Tradinformed está empenhada em ajudar os comerciantes a desenvolver suas habilidades e ficar à frente da concorrência. Veja como você pode aprender a recuperar suas próprias estratégias e obter novas idéias comerciais.
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Planilha de negociação do Excel para estratégias de backtesting.
Indicadores para planilha de negociação do Excel.
Uma das melhores maneiras de obter lucro nos mercados é apenas identificar uma tendência, e com base em se é uma tendência de baixa ou uma tendência de alta, entrar em uma posição longa ou curta e permanecer na posição até que a tendência se inverta.
Mas como você projeta um algoritmo para que ele possa reconhecer tendências?
A imagem acima é um gráfico do preço das Ações de Encerramento Horário do SBI plotado junto com sua Média Móvel de 8 Períodos e Média Móvel de 21 Períodos. Tente observar o que acontece com o 8 período SMA e 21 período SMA quando a tendência muda. Podemos observar que sempre que há uma reversão, e a tendência muda para uma tendência de alta, o SMA de 8 períodos cruza o SMA de 21 períodos e se torna mais de 21 SMA de período. E sempre que a tendência muda para uma tendência de baixa, o SMA de 8 Períodos fica abaixo do SMA de 21 Períodos.
Então agora nós temos uma estratégia -
Se 8 Período SMA & gt; 21 Período SMA E posição atual é Curto, em seguida, sair da posição Curta e Ir Longo na mesma quantidade de ações da ação.
Se 8 Período SMA & lt; 21 Período SMA E posição atual é Longo, então saia da posição Longa e vá Long na mesma quantidade de ações da ação.
Backtesting planilha de negociação do Excel.
Agora vamos backtest nosso algoritmo em dados históricos para ver como ele teria realizado no passado. Os dados que vamos usar são os preços de fechamento por hora do SBIN a partir de 2009 até 2017.
Vamos escrever uma macro / sub-rotina que é executada nos dados e gravar todas as negociações e as instruções PnL em outra planilha. É assim que nossos dados se parecem.
Agora, crie uma planilha chamada "Trades". É aqui que entraremos nos nossos negócios. É assim que a folha “Trades” deve ser.
Vamos registrar a data, hora, posição e preços de entrada, bem como a saída da posição dele. Na próxima coluna, também calcularemos o PnL (ou seja, Lucro ou Prejuízo). Antes de ver o código abaixo, recomendamos que você tente implementar o algoritmo primeiro.
Aqui está o código que irá inserir os negócios na segunda folha -
Depois de executar esta sub-rotina, é assim que a folha "Trades" deve ser -
Selecione a coluna I. Você verá as estatísticas desta coluna perto do canto inferior direito.
O número total de negócios realizados foi 774, o retorno médio por comércio foi de 0,638 Rúpias. O retorno total foi de 493,26.
Na coluna J, insira a seguinte fórmula na célula J2 & # 8211; = I2 / D2 e arraste a fórmula para o restante das células na coluna. Isso dará o retorno em porcentagem. Você deve encontrar o retorno médio por comércio de 0,3%.
Curva de capital para planilha de negociação do Excel.
Na primeira célula da coluna K, insira o valor do preço de negociação da primeira negociação (que é 109,68). Na segunda célula, insira a fórmula & # 8211; = K1 + I2 e arraste-o para o restante das células.
Você observará que o último valor dessa curva de capital é 602.94.
A porcentagem total de retorno é = 602,94 / 109,68 = 5,497 = aumento de 449,7% no valor da carteira durante um período de 8,25 anos.
Que dá um retorno anualizado de cerca de 22,95%.
Para traçar finalmente a curva de capital, selecione todas as células na coluna K contendo o valor da carteira, clique na guia Inserir, selecione gráfico de linhas.
Seu gráfico deve ficar assim -
Melhorando ainda mais a planilha de negociação do Excel.
Agora você tem conhecimento de um dos algoritmos mais básicos, você pode melhorar isso adicionando vários indicadores como ADX, RSI, MACD, etc. Para saber mais sobre esses indicadores e como implementá-los no Excel, clique aqui (incorporar link para o artigo sobre Análise Técnica no excel).
Observe também que neste artigo não consideramos taxas de corretagem e custos de derrapagem, e isso pode ter um impacto significativo na lucratividade.
Aconselha-se precaução ao implementar tais estratégias na vida real. Tais estratégias muitas vezes podem funcionar apenas no curto prazo e tendem a ter grandes perdas. Podemos ver no gráfico de patrimônio que temos um rebaixamento máximo de cerca de 100, se tivéssemos parado de executar este algoritmo em junho de 2016, nosso portfólio teria acabado em um valor de cerca de 700. Ou seja, teríamos acabado com cerca de 638 % do investimento inicial em vez de apenas 549%. Portanto, antes de investir seu dinheiro, certifique-se de lidar com os levantamentos.
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